Статистическая методология в системе научных методов финансовых и экономических исследований

Статистическая методология
в системе научных методов
финансовых и экономических
исследований

В. Н. Едронова
А. О. Овчаров

Учебник

2022

Москва

И
М
НФРАПод редакцией
доктора экономических наук,
профессора В. Н. Едроновой

УДК [311:330.101](075.8)
ББК 65.051.5я731
Е32

Р е ц е н з е н т ы:

др экон. наук, проф. С. Е. Дубова
(профессор кафедры финансов и кредита, ученый секретарь
Ивановского государственного химикотехнологического
университета);

др экон. наук, доц. Е. Ф. Сысоева
(зав. кафедрой финансов и кредита
Воронежского государственного университета);
др экон. наук, проф. С. Н. Яшин
(зав. кафедрой «Управление инновационной деятельностью»
Нижегородского государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева)

Едронова В. Н., Овчаров А. О.
Е32
Статистическая методология в системе научных методов
финансовых и экономических исследований : учебник / под ред.
проф. В. Н. Едроновой — Москва : Магистр : ИНФРАМ,
2022. — 464 с. (Магистратура)
ISBN 9785977602839 (в пер.)
ISBN 9785160090078
Агентство CIP РГБ

Дан комплексный взгляд на статистику как методологию количественного
анализа социальноэкономических процессов, объектов и явлений и как прикладной инструмент проведения научных исследований.
Основное внимание уделено стадии и методам статистического исследования, позволяющим оценивать социальноэкономические процессы и явления,
прогнозировать их динамику, анализировать влияние тех или иных факторов на
изучаемое явление, отслеживать взаимосвязи социальноэкономических процессов.
В учебнике охарактеризованы важнейший этап научноисследовательской
работы — поиск исходного материала, указаны современные интернетсайты
официальной статистической информации в разных отраслях деятельности. Методология статистики излагается в единстве методов, формул расчета показателей
и содержания исчисленных показателей. В качестве примеров приводятся цифровой материал, решение задач, данные российской статистики и т.д.
Для магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика».

УДК [311:330.101](075.8)
ББК 65.051.5я731

ISBN 9785977602839
ISBN 9785160090078
© Едронова В. Н., Овчаров А. О., 2013
© Издательство «Магистр», 2013

Предисловие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

ГЛАВА
1
Теоретические основы научных исследований .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
1.1. Сущность и структура науки и научных исследований .  .  .  .  .  .  .  . 16
1.2. Организация научного исследования
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
1.3. Специфика научных исследований в экономике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

ГЛАВА
2
Особенности научноисследовательской деятельности
в России
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
2.1. Правовая база и институциональная структура российской науки .  . 62
2.2. Государственное управление научной деятельностью .  .  .  .  .  .  . 75
2.3. Система подготовки и аттестации научных кадров
.  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

ГЛАВА
3
Методология, методы и логика научных исследований .  .  .  .  .  . 100
3.1. Понятие метода и методологии научных исследований .  .  .  .  .  . 101
3.2. Система методов в научных исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
3.3. Методологические подходы в исследовательской деятельности . 127
3.4. Логика научного исследования
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153

ГЛАВА
4
Статистика как наука .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 155
4.1. Краткая история развития зарубежной статистической
научной мысли .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Статистическая методология финансовых и экономических исследований
5

4.2. Эволюция российской статистики как науки
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
4.3. Предмет статистической науки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
4.4. Статистическая методология .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 178
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184

ГЛАВА
5
Сбор данных и их систематизация как первые стадии
исследования .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
5.1. Сбор исходных данных .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186
5.2. Систематизация исходного материала: метод группировки
и табличный метод .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203
5.3. Методика построения рядов распределения .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 211
5.4. Группировки, классификаторы и классификации в финансовых
и экономических исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 221

ГЛАВА
6
Методы расчета относительных величин в научных
исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
6.1. Содержание и представление относительных величин .  .  .  .  .  . 222
6.2. Виды относительных величин и способы их расчета .  .  .  .  .  .  .  . 224
6.3. Применение относительных величин в финансовых
и экономических расчетах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 232
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 250

ГЛАВА
7
Методы расчета средних величин и показателей вариации
как обобщающих характеристик исследуемого явления .  .  .  .  . 251
7.1. Сущность средних величин, их виды и методы расчета .  .  .  .  .  . 252
7.2. Сущность и методы расчета показателей вариации .  .  .  .  .  .  .  . 264
7.3. Методы расчета структурных средних .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 269
7.4. Методика обобщающей оценки статистической совокупности
при выборочном наблюдении .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 272
7.5. Применение средних величин в финансовых и экономических
расчетах .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 286

6
Статистическая методология финансовых и экономических исследований

Оглавление

Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 298
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299

ГЛАВА
8
Индексный метод в научных исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300
8.1. Сущность и виды индексов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300
8.2. Методы расчета индивидуальных и общих агрегатных
индексов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 302
8.3. Методы расчета средних из индивидуальных индексов .  .  .  .  .  . 316
8.4. Индексы переменного, постоянного состава и структурных
сдвигов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 320
8.5. Индексный метод в факторном анализе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 323
8.6. Применение индексов в финансовых и экономических
исследованиях .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 326
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 357

ГЛАВА
9
Методы анализа и прогнозирования временных рядов .  .  .  .  .  . 358
9.1. Сущность и виды рядов динамики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 358
9.2. Методы расчета аналитических и средних показателей ряда
динамики .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361
9.3. Методы оценки тенденций и закономерностей развития
явлений на основе динамических рядов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375
9.4. Применение временных рядов в анализе и прогнозировании
финансовых и экономических явлений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 390
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 401
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 401

ГЛАВА
10
Методы изучения взаимосвязей социальноэкономических
процессов
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 402
10.1. Сущность и виды взаимосвязей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 403
10.2. Элементы корреляционнорегрессионного анализа:
качественные аспекты статистического изучения взаимосвязей
.  . 410
10.3. Расчетные методы однофакторного регрессионного анализа .  . 420
10.4. Статистические методы определения тесноты корреляционной
связи .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 429

Статистическая методология финансовых и экономических исследований
7

Оглавление

10.5. Многофакторный корреляционнорегрессионный анализ .  .  . 441
Краткие выводы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 449
Задания для индивидуальной творческой работы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450

Литература
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 451

Приложения
Приложение 1. Содержание и объекты научных исследований
в области экономики (в соответствии с паспортом
специальности научных работников 08.00.00 —
экономические науки)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Приложение 2. Показатели оценки эффективности реализации
программ развития национальных исследовательских
университетов (НИУ)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Приложение 3. Приоритетные направления развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации . . . . . . . . 458
Приложение 4. Экспертные советы Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки РФ
. . . . . . 460
Приложение 5. Значения tкритерия Стьюдента при уровне
значимости : 0,10, 0,05, 0,01 . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Приложение 6. Значения Fкритерия Фишера при уровне
значимости 0,05
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462

Оглавление

В условиях модернизации российского общества на передний план
выходит проблема повышения эффективности подготовки специалистов в самых разных отраслях народного хозяйства. Принятие федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, в которых окончательно закреплено деление российской образовательной
системы на два уровня (бакалавриат и магистратуру), повысило требования к качеству подготовки как бакалавров, так и магистров. При
этом главная особенность любой образовательной программы магистратуры, отличающая ее от программ бакалавриата, заключается в акцентировании внимания на научноисследовательской деятельности
будущего магистра. Научноисследовательская составляющая — ключевой элемент, без которого магистратура теряет смысл.
В ФГОС ВПО по направлению 080100 «Экономика» указано, что
магистр готовится к следующим видам деятельности: научноисследовательской, проектноэкономической, аналитической, организационноуправленческой, педагогической. По крайней мере два вида
деятельности: научноисследовательская и аналитическая — требуют
глубокого знания методологии научного исследования, методов обработки данных.
В качестве основных задач научноисследовательской деятельности в стандарте обозначены следующие задачи:
• разработка программ проведения научных исследований;
• сбор и систематизация данных по теме исследования, в том числе проведение статистических обследований и опросов;
• выбор методов и средств решения задач исследования, разработка моделей исследуемых явлений;
• содержательный анализ полученных результатов, их оценка и
интерпретация.
В полной мере сказанное относятся к подготовке магистров в области финансов. В ФГОС ВПО по направлению подготовки 080300
«Финансы и кредит» сказано, что магистр по этому направлению должен быть подготовлен к решению различных профессиональных
задач в соответствии с профильной направленностью основной образовательной программы магистратуры и видами профессиональной
деятельности, среди которых важное место занимает научноисследоСтатистическая методология финансовых и экономических исследований
9

вательская деятельность. Согласно стандарту эта деятельность предполагает такие направления, как:
• выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и кредита;
• разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита;
• разработка методов и инструментов проведения финансовоэкономических исследований, анализ полученных результатов;
• обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций в области финансов и кредита;
• поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации
по теме научного исследования;
• разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.
Аналитическая деятельность включает в себя разработку системы
социальноэкономических показателей хозяйствующих субъектов,
методик их расчета; поиск, анализ и оценку источников информации
для проведения экономических расчетов, прогнозирование динамики
основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
Некоторые из перечисленных задач решаются в рамках продвинутого уровня курса «Эконометрика», предусмотренного ФГОС ВПО.
Вместе с тем, как правило, эконометрика преподается математиками,
которые делают акцент на математических методах и моделях, но не
на содержании экономических показателей и интерпретации экономических данных.
Объединить методы количественной оценки социальноэкономических явлений и содержательный анализ финансовоэкономической
информации позволяет методология статистической науки. Именно
поэтому вузы дополнительно к базовой дисциплине «Эконометрика»
вводят в магистерские программы дисциплины или разделы в рамках
базовой дисциплины, а также спецкурсы, в той или иной мере отражающие именно статистические методы научных исследований.
В отличие от бакалавра выпускникмагистрант должен не только
знать основы проведения научного исследования, но и владеть его методологией, а главное, уметь применять всю систему общих и частнонаучных методов на практике, например при написании магистерской диссертации.
Понимание важности формирования навыков научноисследовательской работы у магистрантов приводит к осознанию необходимости написания учебников, раскрывающих сущность и элементы науч10
Статистическая методология финансовых и экономических исследований

Предисловие