Привлеченные средства частных лиц в банках России: статистический анализ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИИ

В.В. Прудникова

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ
В БАНКАХ РОССИИ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Москва 
Университетская книга 
2020

УДК 336.7
ББК 65.9 (2) 262
П85
Р е ц е н з е н т ы

М.Р. Ефимова, доктор экономических наук, профессор 
(Государственный университет управления)
Е.В. Зарова, доктор экономических наук, профессор 
(Самарский государственный экономический университет)

П85 
 
Прудникова В.В.
Привлеченные средства частных лиц в банках 
России: статистический анализ / В.В. Прудникова. – М.: 
Университетская книга, 2020. – 192 с. 
 ISBN 978-5-98699-097-2

Выявлены основные тенденции проблемы развития банковской системы России, проведено ее сравнение с банковскими 
системами развитых стран мира. Раскрыты особенности сберегательного поведения населения России. Дана характеристика 
рынка вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте 
и проанализированы скорость и интенсивность их изменения до 
кризиса, а также тенденции изменения этих показателей в связи с финансовым кризисом. Определены основные факторы, 
влияющие на сберегательное поведение населения Российской 
Федерации. Разработан подход к многомерной классификации 
регионов Российской Федерации по уровню сберегательного поведения населения.
Для специалистов в области финансов и статистики, экономистов, бухгалтеров. Может использоваться в учебном процессе при подготовке кадров по направлениям (специальностям) «Национальная экономика», «Менеджмент организации», 
«Антикризисное управление», «Финансы и кредит», а также 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Статистика».
УДК 336.7
ББК 65.9 (2) 262

ISBN 978-5-98699-097-2 
© Прудникова В.В., 2020
© Университетская книга, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений ..............................................................7

Введение ..................................................................................8

Глава 1. Банковская система России и основные 
тенденции ее развития на современном этапе ................15
1.1. Характеристика структуры ...............................................15
1.2. Статистический анализ тенденций развития 
основных показателей  ......................................................42

Глава 2. Статистический анализ вкладов 
физических лиц в банковскую систему России.............58
2.1. Вклады физических лиц как объект 
статистического изучения .................................................58
2.2. Система показателей статистического изучения  ...............61
2.3. Статистический анализ объема и структуры .....................68
2.4. Статистическое моделирование и прогнозирование 
объемов вкладов по срокам привлечения ..........................76
2.5. Статистическая оценка процентных ставок 
по вкладам ........................................................................89

Глава 3. Статистический анализ развития 
рынка вкладов физических лиц 
в субъектах Российской Федерации ..............................107
3.1. Статистическая оценка дифференциации 
вкладов физических лиц  ................................................107
3.2. Статистические методы анализа влияния 
факторов на размер банковских вкладов 
физических лиц ..............................................................118
3.3. Целесообразность использования 
многомерных статистических методов 
в анализе вкладов физических лиц  .................................126

Заключение .........................................................................140

Приложения

Приложение 1. Объемы вкладов физических лиц 
в рублях по срокам привлечения  ...........................................146

Приложение 2. Расчет прогноза объема вкладов 
физических лиц до востребования с помощью 
кубической параболы  с мультипликативной формой 
сезонности .............................................................................152

Приложение 3. Расчет модели Хольта – Уинтерса 
для вкладов населения до востребования ...............................158

Приложение 4. ARIMA-модели прогноза вкладов 
физических лиц  по разным срокам привлечения ...................162

Приложение 5. Процентные ставки по вкладам 
физических лиц за период с 2005 по 2008 год ........................166

Приложение 6. Показатели по регионам Российской 
Федерации  за 2006 год ..........................................................172

Приложение 7. Индивидуальные значения 
обобщенных факторов  по регионам 
Российской Федерации...........................................................181

Литература .........................................................................184

Оглавление

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВАК 
– Высшая аттестационная комиссия
ВВП 
– валовой внутренний продукт 
ВРП 
– валовой региональный продукт 
ЗАО 
– закрытое акционерное общество
КО 
– кредитная организация 
ОАО 
– открытое акционерное общество 
ОДО 
– общество с дополнительной ответственностью 
ООО 
– общество с ограниченной ответственностью 
ССВ 
– система страхования вкладов 

ВВЕДЕНИЕ

Банковская система является одним из важных элементов экономики, во многом определяющим ее развитие. 
Коммерческие банки через распределение, перераспределение и использование в экономике основной части денежных 
ресурсов активно участвуют в совершенствовании рыночных отношений в России.
Привлеченные банковской системой вклады имеют важное социально-экономическое значение, поскольку оказывают непосредственное влияние на размер кредитных 
вложений, денежный оборот страны, уровень потребления 
и благосостояние населения. Интерес к данному ресурсу 
особенно возрастает в настоящее время, так как в основу 
развития страны Правительством Российской Федерации 
положен инновационный сценарий, предполагающий интенсивный рост инвестиций и ускорение развития ведущих 
секторов экономики. Это потребует обеспечения хозяйствующих субъектов необходимыми финансовыми ресурсами, 
которые могут быть аккумулированы банковским сектором 
путем привлечения свободных средств населения и инвестированием их в реальный сектор экономики. Таким образом, привлеченные средства становятся перспективным 
рычагом активизации инвестиционного процесса, позволяющим вовлекать в хозяйственный оборот такой мощный, 
но пока слабо задействованный источник финансовых ресурсов, как вклады населения. 
Однако если до недавнего времени рынок вкладов физических лиц динамично развивался, то глобальный финансовый кризис, последствия которого еще не проявились в 
полном объеме, его нарушил. Началось снижение темпов 
роста почти всех основных показателей банковского сектора, но наиболее сильно кризис сказался на динамике вкладов физических лиц и средств предприятий и организаций. 
В сентябре 2008 г. произошло падение объемов привлеченных средств. Следствием этого стало снижение доли вкладов физических лиц в пассивы банковского сектора и по 

Введение

состоянию на 1 декабря 2008 г. она составила 21,3%. Стали 
изменяться предпочтения вкладчиков в пользу покупки иностранной валюты или использования свободных денежных 
средств в целях текущего потребления.
В связи с этим в современных условиях к числу актуальных задач относятся: исследование особенностей развития 
банковского сектора России, анализ состояния и динамики 
рынка вкладов физических лиц, оценка влияния кризисных 
явлений на предпочтения вкладчиков и прогнозирование 
структуры вкладов на перспективу. Изучение основных закономерностей в динамике вкладов физических лиц имеет 
также социально-экономическую значимость. Сбережения 
населения в банковской системе выступают определенным 
индикатором уровня жизни населения. Между регионами 
России исторически и экономически сложились достаточно сильные различия. Изучение дифференциации регионов 
по уровню сберегательного поведения населения, выявление факторов, оказывающих влияние на него, группировка 
регионов России по особенностям в сберегательном поведении населения будут способствовать поиску необходимых рычагов привлечения свободных денежных средств 
населения в банковскую систему и наполнению экономики 
страны реальными деньгами в виде кредитов. Этим обусловлен выбор темы данного исследования и аргументирована его актуальность с научной и практической точек 
зрения. 
Различным аспектам развития современной банковской системы посвящены работы Г.И. Белоглазовой, Л. Кроливецкой, 
О.И. Лаврушина, О.Г. Солнцева, А.М. Тавасиева, Г.А. Тосуняна, 
К.Н. Темниковой, В.М. Усоскина, Е.Б. Ширинской и др. 
В процессе разработки вопросов статистического исследования 
рассматриваемой проблемы большое значение имели труды 
таких отечественных ученых, как Г.Л. Громыко, Т.А. Дуб рова, 
И.И. Елисеева, М.Р. Ефимова, Ю.П. Лукашин, В.С. Мхитарян, М.Г. Назаров, В.Н. Салин, В.М. Симчера, Р.А. Шмой лова, 
М.М. Юзбашев и др.
При выполнении исследования автор опирался на разработанные Правительством Российской Федерации и Цент

Введение

ральным банком России основополагающие документы: 
«Стратегия развития банковского сектора Российской 
Федерации до 2008 года», «Основные направления единой 
государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и 
период 2010 и 2011 годов».
В результате изучения литературы и методических материалов выяснилось, что вопросам статистической оценки тенденций развития банковской системы и рынка привлеченных средств физических лиц уделено недостаточно 
внимания.
Указанные обстоятельства предопределили необходимость дальнейших исследований и обусловили выбор темы 
настоящего издания, ее цель и задачи.
Объектом исследования в работе стала банковская система Российской Федерации.
Предметом являются тенденции динамики и структуры 
привлеченных средств физических лиц банковской системы.
Цель исследования – проведение комплексного статистического анализа и прогнозирование основных тенденций, 
характеризующих динамику и структуру привлеченных 
средств физических лиц в банковскую систему России.
Указанная цель определила характер поставленных и решенных автором научных и практических задач:
проанализировать современное состояние и развитие 
• 
банковской системы России;
провести комплексный статистический анализ при• 
влеченных средств физических лиц в банковскую систему;
выявить основные тенденции и структурные измене• 
ния в привлеченных средствах физических лиц банковской системы России на современном этапе;
построить прогнозные модели, характеризующие 
• 
основные тенденции и особенности развития вкладов 
физических лиц с разными сроками привлечения;
дать статистическую оценку изменению процентных 
• 
ставок по вкладам физических лиц и осуществить их 
прогнозирование;

Введение

охарактеризовать дифференциацию регионов Российской 
• 
Федерации по размерам вкладов физических лиц;
разработать корреляционно-регрессионную много• 
факторную модель, характеризующую зависимость 
среднего размера банковского депозита на душу населения от факторов, характеризующих социальноэкономическое развитие регионов России;
предложить подход к многомерной классификации 
• 
регионов по показателям, характеризующим сберегательное поведение населения.
Для обработки информационной базы в ходе исследования применялись методы корреляционного, регрессионного, кластерного и компонентного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и 
графические методы представления результатов исследования. С целью получения первичной информации были использованы пакеты прикладных программ статистического 
анализа: Statistica-6.0, SPSS-14.0, NCSS 2000.
Исследование выполнено в рамках паспорта отрасли 
«Экономические науки», специальности по коду Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) Российской Федерации – 
08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» в соответствии 
со следующими пунктами.
3.1. Методы статистического измерения и наблюдения 
социально-экономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; 
организация статистических работ.
3.3. Методы обработки статистической информации: 
классификация и группировки, методы анализа социальноэкономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, 
деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и 
процессов.
3.8. Прикладные статистические исследования сфер экономической и финансовой жизни общества, направленные 
на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки 

Введение

перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран.
Информационную базу исследования составили статистические данные Центрального банка России, статистические сборники Федеральной службы государственной 
статистики, статистические данные центральных банков 
разных стран мира, а также публикации в периодической 
печати и официальные интернет-сайты.
Научная новизна исследования заключается в разработке 
методики комплексного статистического анализа и прогнозирования основных показателей, характеризующих привлеченные средства физических лиц в банковскую систему 
Российской Федерации. 
В результате проведенной научной работы был решен 
следующий ряд задач:
выявлены основные тенденции и обозначены пробле• 
мы развития банковской системы России, а также проведено сравнение тенденций развития отечественной 
банковской системы с банковскими системами развитых стран мира;
раскрыты особенности сберегательного поведения на• 
селения России;
дана характеристика рынка вкладов физических лиц 
• 
в рублях и иностранной валюте и проанализирована 
скорость и интенсивность их изменения до кризиса, а 
также тенденции изменения этих показателей в связи 
с финансовым кризисом;
осуществлен пересчет ежемесячных значений вкладов 
• 
физических лиц в рублях за период с 1 января 2000 
по 1 декабря 2007 г. в целях получения сопоставимых 
данных за весь рассматриваемый срок, поскольку был 
изменен алгоритм расчета показателей с 1 февраля 
2008 г. в соответствии с требованиями международных 
стандартов финансовой отчетности;
решена задача моделирования и прогнозирования 
• 
объемов вкладов физических лиц в рублях по срокам 
привлечения, позволяющая оценить перспективы этого процесса;