Эконометрика

                К.В. БАЛДИН, О.Ф. БЫСТРОВ, М.М. СОКОЛОВ





ЭКОНОМЕТРИКА




Второе издание, переработанное и дополненное




Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 060400«Финансы и кредит», 060500«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 060400 «Финансы и кредит», 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»








ю н И т И UNITY

Москва «2017

УДК 330.43(075.8)
ББК 65.в6.я73
    Б20


Рецензенты:
кафедра «Проектирование вычислительных комплексов» «МАТИ» — РГТУ им. К.Э. Циолковского
(зав. кафедрой д-р физ.-мат. наук, профессор В.А. Зотов);
д-р экон. наук, профессор В.И. Бусов (Государственный университет управления)






Главный редактор издательства кандидат юридических наук, доктор экономических наук Н.Д.Эриашвили







      Балдин К.В., Быстров О.Ф., Соколов М.М.
Б20 Эконометрика: Учеб. пособие для вузов. — 2-е изд., пере-раб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 254 с.

        ISBN 5-238-00702-7


           В учебном пособии изложены вопросы эконометрического моделирования, учета зависимостей между факторами и мультиколлинеарности при построении эконометрических моделей, а также классические модели линейной и множественной регрессии. Описаны различные аспекты и методы исследования временных рядов, дисперсионного и корреляционного анализа, а также методы экспертного оценивания, используемые при содержательной интерпретации результатов эконометрических исследований.
           Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников и специалистов по прикладной экономике, статистике и финансам.

ББК 65.в6.я73


ISBN 5-238-00702-7

   © Коллектив авторов, 2003, 2004
                            © ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2004. Воспроизведение всей книги или какой-либо ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в Интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства

            ОГЛАВЛЕНИЕ






Предисловие                                                5

Глава 1. Моделирование как метод исследования сложных экономических систем                                       7
    1.1. Основы модельного описания сложных экономических систем                                                 7
    1.2. Методы и принципы моделирования экономических систем                                                 13
    1.3. Вычислительные эксперименты с моделями экономических систем                                  19
    1.4. Эффективность вычислительного эксперимента с эконометрической моделью                            22
       Вопросы для самопроверки                           37
Глава 2. Проверка статистических гипотез                  38
    2.1. Основные сведения из теории проверки статистических гипотез                                               38
    2.2. Примеры проверки гипотез о законах распределения и значениях экономических факторов                    48
       Вопросы для самопроверки                           51
Глава 3. Регрессионный анализ и линеаризация в задачах исследования экономических явлений, процессов и систем                                          52
    3.1. Основы регрессионного анализа                     52
    3.2. Методика регрессионного анализа. Метод наименьших квадратов                                             63
    3.3. Нелинейные регрессионные модели                  75
    3.4. Спецификация регрессионной модели                85
    3.5. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками 89
    3.6. Метод взвешенных наименьших квадратов (ВНК)      98
       Вопросы для самопроверки                          101
Глава 4. Эконометрические приложения корреляционного анализа                                                  102
    4.1. Понятие о корреляционном анализе                102
    4.2. Коэффициент множественной корреляции            107

    4.3. Автокорреляция                                 113
       Вопросыдлясамопроверки                           115
Глава 5. Дисперсионный анализ                           116
    5.1. Основные положения дисперсионного анализа      116
    5.2. Методика дисперсионного анализа                120
       Вопросы для самопроверки                         129
Глава 6. Задачи факторного анализа                      130
    6.1. Понятие о факторном анализе                    130
    6.2. Методика факторного анализа                    132
       Вопросы для самопроверки                         140
Глава 7. Динамические эконометрические модели            141
    7.1. Основные свойства и модели одномерных временных рядов                                                 141
    7.2. Случайный процесс как специфическая модель временного ряда                                     146
    7.3. Типовые модели случайных процессов             157
       Вопросы для самопроверки                         172
Глава 8. Методы анализа результатов эконометрического исследования                                            173
    8.1. Общая характеристика метода экспертных оценок  173
    8.2. Классификация методов получения экспертной информации                                          178
    8.3. Типы шкал и методы получения элементарных суждений 182
    8.4. Методы обработки и анализа экспертных оценок   187
    8.5. Оценка и учет компетентности экспертов         201
    8.6. Пример использования экспертных оценок в экономической практике                            204
       Вопросыдлясамопроверки                           211
Упражнения и задачи                                     212
Приложения                                              219
Глоссарий                                               232
Библиографический список                                253

4

            ПРЕДИСЛОВИЕ







   В 30-х годах XX в. зародилось новое направление в экономической науке, возникшее в результате взаимодействия и взаимообусловленности трех основных компонентов: экономической теории, статистики и математических методов. Междисциплинарный подход к изучению экономики привел к созданию такой учебной дисциплины, как эконометрика.
   Дальнейшему развитию эконометрики способствовало стремительное развитие средств вычислительной техники, обладающей значительным объемом оперативной памяти и высоким быстродействием, что, в частности, позволило с высокой степенью точности и оперативности проводить статистический анализ временных рядов и проверку как параметрических, так и непараметрических гипотез, исследовать сложные многофакторные регрессионные модели и решать другие задачи, составляющие предмет исследования эконометрики.
   В последние десятилетия эконометрика как научная дисциплина стремительно развивается и является фундаментом современного экономического образования.
   Учебное пособие написано на основе методологии системного анализа и структурно состоит из введения, восьми глав и приложений.
   В первой главе моделирование представлено как основной метод изучения сложных экономических систем. Рассматриваются методы и принципы моделирования, вычислительные эксперименты с эконометрической моделью и их эффективность.
   Вторая глава посвящена проверке статистических гипотез как параметрического, так и непараметрического типа.
   В третьей главе рассмотрены линейные и нелинейные регрессионные модели и их оценка. Рассматриваются спецификация регрессионной модели, а также модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками и обобщенный метод наименьших квадратов.
   Четвертая, пятая и шестая главы посвящены соответственно корреляционному, дисперсионному и факторному анализу и методикам их проведения.

€5

   В седьмой главе авторами предложены динамические эконометрические модели, а также методы оценки моделей с лагами. Рассмотрена методика прогнозирования с помощью временных рядов и критерии оценки качества прогноза.
   Методы содержательной интерпретации результатов исследования экономических систем получили свое освещение в заключительной восьмой главе.
   Учебное пособие написано авторами на основе трудов отечественных и зарубежных авторов с расширением прикладных аспектов литературных источников за счет собственных научно-практических разработок. Авторы признательны рецензентам и всем, кто ознакомился с содержанием рукописи, за ряд ценных замечаний, которые с благодарностью были приняты и учтены.
   Эффективная работа с данной книгой возможна лишь при наличии прочных знаний в объеме программы вуза по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике и экономической теории.
   Учебное пособие рекомендовано для студентов экономических вузов по специальности 060400 «Финансы и кредит», 060200 «Экономика труда», 060500 «Бухучет и аудит».

6

Глава



            МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ



    1.1. Основы модельного описания сложных экономических систем

   В условиях социально-политических и экономических реформ в России существенно усложнились методы исследования экономических систем и управления ими. Многократно возросла «цена» ошибок при принятии решений на макроэкономическом уровне. При выработке подобных решений следует учитывать, что современная экономическая система, как правило, является сложной системой большого масштаба. Отметим, что общепринятого определения сложной системы к настоящему времени не существует. Для выделения подобных объектов на множестве других обычно используют перечисление их основных свойств, а именно:
   • большое количество элементов;
   • сложность формализации;
   • иерархичность построения;
   • наличие взаимодействия «человек — машина»;
   • необходимость учета при их исследовании неопределенных факторов различной природы;
   • сложность информационных потоков;
   • эмерджентность и др.
   При анализе сложной системы особое значение имеет учет ее эмерджентных свойств, под которыми понимают такие свойства, которыми не обладает ни один из составляющих ее элементов. Таким свойством, например, является структура системы. Исследование подобных систем проводят с использованием системного подхода. __________________________________________________________
   В настоящее время под системным подходом понимают направление методологии научного познания, в основе которого лежит исследование объектов как систем.
   Под системой будем понимать такое множество любых элементов, поведение которого определяется целью операции, реализуемой системой, а также составом и способом связи элементов (структурой множества).


   При исследовании экономических систем возникает ряд вопросов, решение которых не является очевидным, т.е. носит проблемный ха

7

рактер. Основной проблемой является расхождение между желаемым и действительным результатами функционирования рассматриваемой системы.
   Для решения данной проблемы выделяют и четко формулируют цель деятельности. Затем на основе анализа проблемы выделяют и обосновывают некоторую целостность — систему, предназначенную для решения этой проблемы, а также определяют возможные альтернативные варианты (подходы) к ее решению.
   Введем ряд определений.


   Цель — идеальное представление оперирующей стороны о желаемом результате — определяет способы и формы действий, их характер и системную упорядоченность, а также средства достижения требуемого результата.


    Для достижения поставленной цели необходима целенаправленная деятельность — операция. ______________________________________________________________ Операция есть совокупность целенаправленных действий, объединенных общим замыслом и единой целью.


   В формализованном виде цель операции выражается набором некоторых параметров целеполагания Кф. При этом реальный результат У операции (фактический или ожидаемый ее конечный итог) может не совпадать с желаемым.


   Под эффективностью операции понимают степень соответствия ее реального результата Yтребуемому результату Егр.


   Возможные альтернативные пути и eU достижения цели в общем случае обладают разной эффективностью. Поэтому при проведении исследований необходимо сравнивать эти пути между собой по эффективности и выбирать из них лучший.
   В исследованиях эффективности экономических систем обычно приходится решать следующие проблемы:
   1) оценивание эффективности использования системы;
   2)    выбор рационального способа использования системы или варианта ее построения.
   Оценка эффективности заключается в выработке так называемого оценочного суждения относительно пригодности системы (или способа ее использования) к решению определенного круга задач.
   Выбор рационального способа использования или варианта построения системы производится на основе оценивания и сопоставления возможных альтернативных способов или вариантов по эф


8

фективности. При этом эффективность экономических систем определяется множеством различных факторов.

   __________________________________________________________
   Под фактором понимают движущую силу какого-либо процесса (явления) или условие, влияющее на тот или иной процесс (явление).


   Учет влияния различных групп факторов при исследовании эффективности операции осуществляется путем определения характера влияния этих факторов на показатель эффективности. _____________________________________________________________ Показатель эффективности W (и) операции есть мера степени соответствия реального результата операции требуемому.


   Основным требованием при выборе показателя эффективности является соответствие показателя цели операции, которая отображается требуемым результатом Кф. Помимо указанного требования, показатель эффективности должен удовлетворять требованиям содержательности и интерпретируемости, измеримости и соответствия системе предпочтений исследователя (оперирующей стороны).
   Для сопоставления стратегий проведения операций, характеризующихся различной степенью достижения цели (эффективностью), и осуществления направленного выбора стратегий из множества допустимых вводят соответствующее правило сопоставления. Данное правило называют критерием эффективности.
   С целью установления характера связей различных факторов, оказывающих влияние на эффективность операции, с показателем эффективности этой операции разрабатывают модель операции.


   Под моделью операции понимают некоторый условный образ (аналог) реальной системы, который создается с целью получения информации об этой системе.


   По сравнению с реальной системой (оригиналом) модель может иметь совершенно иную природу. Следует иметь в виду, что ни одна формальная модель не может дать исчерпывающих сведений о развитии реальных процессов, поскольку практически всегда присутствуют неконтролируемые факторы, но получаемые с ее помощью решения позволяют оперирующей стороне ориентироваться в обстановке проведения операции, вносить полезные уточнения в модель, анализировать различные стратегии, выявлять второстепенные и существенные факторы исследуемой операции.
   Изучать свойства системы можно и экспериментальным путем. Однако далеко не всегда такой путь изучения применим, особенно для сложных экономических систем.


9

   Как правило, эксперимент со сложной системой затруднен из-за большого масштаба системы и возможных негативных последствий таких исследований. По понятным причинам нельзя, например, экспериментировать с системой народного хозяйства. Обычный путь изучения свойств больших экономических систем — моделирование.

   _________________________________________________________
   Концепция моделирования предполагает формирование некоторого условного образа реальной системы, отражающего лишь некоторые существенные стороны процесса ее функционирования. Этот образ и называют моделью системы.


    Модель также является системой. Между реальной системой и моделью должно быть установлено определенное соответствие. С моделью можно производить различные эксперименты для выявления тех или иных ее свойств. Затем выявленные свойства распространяются на реальную систему.
    В общем случае к моделям предъявляется множество требований. В частности, модель не должна быть слишком сложной, что может в значительной мере затруднить получение содержательных выводов. Однако неоправданное упрощение модели снижает степень соответствия ее реальной системе и приводит к тому, что выводы, сделанные в рамках модели, не пригодны для моделируемой системы. Широко известно, например, приписываемое А. Эйнштейну выражение: «Модели должны быть настолько простыми, насколько это возможно, но не проще». _______________________________________________________________ Степень соответствия модели той реальной системе, для описания которой она построена, называется адекватностью модели.


   Использование неадекватной модели лишено практической ценности.
   Таким образом, процесс моделирования предполагает наличие:
   •  объекта исследования;
   •  исследователя, перед которым поставлена конкретная задача;
   •  модели, создаваемой для получения информации об объекте и необходимой для решения задачи.
   Причем по отношению к модели исследователь является, по сути дела, экспериментатором. Только в данном случае эксперимент проводится не с реальным объектом, а с его моделью. Эксперимент в эконометрике есть основное средство познания объекта исследования.
   При этом следует иметь в виду, что любой эксперимент может иметь существенное значение в экономической науке только после специальной обработки его результатов.

10