Эконометрика. Методические указания

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЭКОНОМЕТРИКА

Методические указания
по выполнению лабораторной работы
для самостоятельной работы студентов бакалавриата,
обучающихся на третьем курсе по направлению
080100.62 «Экономика»

2е издание

Финансовокредитный факультет

Кафедра экономикоматематических методов и моделей

Москва 2010

ББК 65.6

Методические указания разработали:
кандидат экономических наук, профессор И.В. Орлова,
доктор экономических наук, профессор В.А. Половников,
профессор Д.М. Дайитбегов,
кандидат экономических наук, доцент О.М. Гусарова
(филиал в г. Смоленске),
кандидат технических наук, доцент В.М. Малашенко
(филиал в г. Брянске),
кандидат физикоматематических наук, доцент Е.С. Филонова
(филиал в г. Орле)

Методические указания обсуждены
на заседании кафедры экономикоматематических методов и моделей
Зав. кафедрой доктор экономических наук,
профессор В.А. Половников

Учебнометодическое издание одобрено на заседании
Научнометодического совета ВЗФЭИ

Проректор, председатель НМС, профессор Д.М. Дайитбегов

Эконометрика. Методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов бакалавриата, обучающихся на третьем курсе
по направлению 080100.62 «Экономика». – М.: ВЗФЭИ, 2010.

ББК 65.6

© Всероссийский заочный
финансовоэкономический
институт (ВЗФЭИ), 2010

Порядок оформления лабораторной работы

Лабораторная работа выполняется на ПЭВМ в компьютерном
классе с использованием программных средств и защищается в установленные деканатом сроки.
Титульный лист лабораторной работы должен содержать все
необходимые реквизиты: название института и факультета; наименование учебной дисциплины; номер группы и номер зачетной
книжки, Ф.И.О. студента и преподавателя.
Решение задач лабораторной работы должно сопровождаться
необходимыми комментариями, то есть все основные моменты процесса решения задачи должны быть раскрыты и обоснованы.
К собеседованию допускаются студенты, выполнившие правильно и в полном объеме все задания лабораторной работы.
Для получения зачета по результатам собеседования студент
должен знать теоретические основы тематики задач лабораторной
работы и уметь ответить на вопросы по содержанию работы.
Номер варианта лабораторной работы, как правило, соответствует номеру в ведомости (если преподавателем не задан другой
порядок выбора варианта).
При проверке статистических гипотез в задачах уровень значимости α следует принять равным 0,05, а интервал прогноза по уравнению регрессии – строить с доверительной вероятностью (например, 0,8).

Задания для выполнения лабораторной работы

Задание 1

Оценивается ликвидность бухгалтерского баланса торгового
предприятия. Имеется информация о размере краткосрочных задолженностей: дебиторской и кредиторской. Сведения даны на конец
квартала, млн руб.

1. Постройте графики временны´х  рядов задолженностей в одной и той же системе координат. На основе визуального анализа
графиков сделайте выводы о наличии либо отсутствии трендов во
временны´х рядах исследуемых показателей.
2. Постройте линейные трендовые модели:
а) дебиторской задолженности;
б) кредиторской задолженности.
3. Продлив тенденции на будущее, приблизительно определите
момент времени, когда средние ожидаемые значения дебиторской и
кредиторской задолженностей окажутся одинаковыми.
4. Дайте прогноз на три квартала по каждому из показателей.
Постройте графики исходных данных, результатов моделирования
и прогнозирования в одной и той же системе координат.

Задание 2

Оценивается платежеспособность пищевого предприятия. Исследуется влияние квартальной выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг на размер краткосрочной кредиторской задолженности. Имеется информация за два года, млн руб.

Год 
2007 
2008 

Квартал 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 

Дебиторская 
задолженность  
14,1 
33,4 
25,1 
39,1 
41,8 
44,8 
41,8 
46,6 

Кредиторская 
задолженность 
109,0 
101,5 
83,1 
92,0 
73,4 
81,3 
89,7 
72,5 

1. Постройте графики временны´х рядов в одной и той же системе
координат. На основе визуального анализа графиков сделайте вывод о наличии либо отсутствии связи между изменениями исследуемых показателей.
2. Постройте уравнение линейной регрессии кредиторской задолженности от размера выручки.
3. Проверьте статистическую значимость уравнения на уровне
значимости α = 0,05. Сделайте вывод о наличии либо отсутствии устойчивой взаимосвязи между показателями.
4. Проверьте наличие либо отсутствие автокорреляции во временно´м ряду остатков регрессии с помощью критерия Дарбина–
Уотсона.
5. Дайте экономическую интерпретацию уравнения регрессии.
6. Спрогнозируйте по уравнению регрессии кредиторскую задолженность на два следующих квартала. Постройте графики исходных данных, результатов моделирования и прогнозирования.

Задание 3

Оценивается эффективность использования активов предприятием легкой промышленности. Для этой цели анализируется зависимость квартальной выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг (Y) от среднеквартальной стоимости внеоборотных и
оборотных активов (переменные X1 и X2 соответственно). Имеются
данные за три года, млн руб.

Год 
2007 
2008 

Квартал 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 

Кредиторская 
задолженность на 
конец квартала 
230 
177 
271 
128 
188 
126 
188 
200 

Выручка от продаж 
486 
530 
498 
591 
543 
583 
520 
516 

1. Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции между исследуемыми переменными. Проверьте значимость коэффициентов корреляции. Проверьте факторы на коллинеарность.
2. Постройте уравнение линейной регрессии выручки от продаж
в зависимости от среднеквартальной стоимости внеоборотных и
оборотных активов.
3. Проверьте статистическую значимость уравнения и его коэффициентов на уровне значимости α = 0,05. Сделайте вывод о существенном либо несущественном влиянии изменения стоимости активов на изменение выручки от продаж.
4. Оцените точность модели.
5. Дайте экономическую интерпретацию уравнения регрессии и
оцените степень влияния каждой группы активов на выручку от
продаж (рассчитайте коэффициенты эластичности, âкоэффициенты, Δкоэффициенты).

Год 
Квартал 
Y 
X1 
X2 

I 
412 
110 
112 

II 
456 
145 
132 

III 
434 
152 
96 

2006 

IV 
476 
155 
144 

I 
482 
170 
192 

II 
467 
185 
164 

III 
478 
200 
150 

2007 

IV 
489 
215 
192 

I 
503 
230 
176 

II 
492 
245 
138 

III 
522 
260 
150 

2008 

IV 
564 
245 
212