Введение в математику финансовых инструментов
Покупка
Новинка
Основная коллекция
Тематика:
Финансовая математика
Издательство:
НИЦ ИНФРА-М
Автор:
Власов Дмитрий Анатольевич
Год издания: 2025
Кол-во страниц: 289
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
Профессиональное образование
ISBN: 978-5-16-018412-8
ISBN-онлайн: 978-5-16-111445-2
Артикул: 800302.01.01
В учебном пособии на доступном уровне рассмотрены основные вопросы портфельной теории в целом, представлены математические методы, разработанные для конструирования и модификации портфелей с учетом требований инвесторов. Проанализированы разнообразные подходы к конструированию и исследованию портфелей, в том числе метод Лагранжа, симплекс- метод, приемы теории принятия решений и методы теории игр. Большое количество примеров различной сложности и трудности позволяют познакомить читателя с практикой количественного анализа финансовых инструмен тов и конструирования портфелей исходя из целевых установок, возможностей инвесторов, оценок финансовых инструментов по различным критериям.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения.
Предназначено для студентов, обучающихся по экономическим и финансовым направлениям подготовки: 38.04.01 «Экономика» («Экономические риски» и др.), 38.04.08 «Финансы и кредит» («Ценные бумаги и финансовый инжиниринг», «Финансовая математика и анализ рынков» и др.); 38.04.02 Менеджмент («Управление проектами» и др.). Также представляет интерес для всех, кто испытывает дефицит в математических методах принятия финансовых решений.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 38.03.01: Экономика
- 38.03.02: Менеджмент
- 38.03.05: Бизнес-информатика
- ВО - Магистратура
- 38.04.01: Экономика
- 38.04.02: Менеджмент
- 38.04.05: Бизнес-информатика
- 38.04.08: Финансы и кредит
- ВО - Специалитет
- 38.05.01: Экономическая безопасность
ГРНТИ:
Скопировать запись