Прогнозирование: принципы и практика
Покупка
Тематика:
Теория экономического анализа
Издательство:
ДМК Пресс
Год издания: 2023
Кол-во страниц: 458
Дополнительно
Вид издания:
Монография
Уровень образования:
Профессиональное образование
ISBN: 978-5-93700-151-1
Артикул: 832707.01.99
Доступ онлайн
1 799 ₽
В корзину
Данная книга представляет собой всестороннее введение в методы прогнозирования и содержит достаточно информации о каждом из них, помогая читателям разумно их использовать. Примеры с многочисленными наборами данных на языке R авторы заимствовали из собственного опыта консультирования. В конце глав приводятся упражнения по пройденной теме. Издание адресовано специалистам, занимающимся прогнозированием в бизнесе, науке, на производстве, а также может быть полезно студентам и преподавателям.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Бакалавриат
- 00.03.13: Экономика
- ВО - Специалитет
- 00.05.13: Экономика
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Рон Хайндман и Джордж Атанасопулос Прогнозирование: принципы и практика
Forecasting: Principles and Practice Rob J Hyndman and George Athanasopoulos
Прогнозирование: принципы и практика Рон Хайндман и Джордж Атанасопулос Москва, 2023
УДК332.14 ББК65.054 X15 РонХайндманиДжорджАтанасопулос X15Прогнозирование:принципыипрактика /пер. с англ.А. В. Логунова. –М.:ДМК Пресс,2023. –458 с.: ил. ISBN978-5-93700-151-1 Даннаякнигапредставляетсобойвсестороннеевведениевметодыпрогнозированияисодержитдостаточноинформацииокаждомизних,помогаячитателямразумноихиспользовать.ПримерысмногочисленныминаборамиданныхнаязыкеRавторызаимствовалиизсобственногоопытаконсультирования.В концеглавприводятсяупражненияпопройденнойтеме.Изданиеадресованоспециалистам,занимающимсяпрогнозированиемв бизнесе,науке,напроизводстве,атакжеможетбытьполезностудентами преподавателям. УДК332.14 ББК65.054 CopyrightForecasting:PrinciplesandPractice,ISBN9780987507136,publishedbyOTexts. Всеправазащищены.Любаячастьэтойкнигине можетбытьвоспроизведенав какойбытонибылоформеи какимибытонибылосредствамибезписьменногоразрешениявладельцевавторскихправ. Copyright©2020byRobJHyndmanandGeorgeAthanasopoulos ©Оформление,издание,перевод,ДМКПресс,2023 ISBN(анг.)978-0-98750-713-6 ISBN(рус.)978-5-93700-151-1
Оглавление Предисловиеот издательства..............................................................................16 Обавторах.............................................................................................................17 Предисловие..........................................................................................................18 Глава 1. Приступая к работе ............................................................ 21 1.1Чтоможнопрогнозировать?......................................................................22 1.2Прогнозирование,целии планирование..................................................23 Прогнозирование.........................................................................................24 Цели...............................................................................................................24 Планирование...............................................................................................24 Краткосрочныепрогнозы............................................................................24 Среднесрочныепрогнозы............................................................................24 Долгосрочныепрогнозы..............................................................................24 1.3Определениетого,чтоследуетпрогнозировать.......................................24 1.4Данныеи методыпрогнозирования.........................................................25 Прогнозированиевременныхрядов...........................................................26 Индикаторныепеременныеи прогнозированиевременных рядов........27 1.5Несколькотематическихисследований....................................................28 Случай 1.........................................................................................................28 Случай 2.........................................................................................................29 Случай 3.........................................................................................................29 Случай 4.........................................................................................................30 1.6Базовыешагив задачепрогнозирования.................................................30 Шаг 1:определениезадачи..........................................................................30 Шаг 2:сборинформации.............................................................................30 Шаг 3:предварительный(разведывательный)анализ..............................30 Шаг 4:выбори подгонкамоделей...............................................................31 Шаг 5:использованиеи оцениваниемоделипрогнозирования..............31 1.7Перспективастатистическогопрогнозирования.....................................31 1.8Упражнения.................................................................................................33 1.9Дальнейшеечтение....................................................................................34 Библиография...................................................................................................34 Глава 2. Графика временных рядов ............................................... 35 2.1Объектыtwibble..........................................................................................35 Переменная-индекс.....................................................................................35 Переменные-ключи.....................................................................................37 Работас объектамиtwibble..........................................................................38 Прочитатьcsv-файли конвертироватьегов twibble.................................41 Сезонныйпериод.........................................................................................42 2.2Графикивремени........................................................................................43
2.3Закономерностивременныхрядов...........................................................45 Тренд.............................................................................................................45 Сезонный......................................................................................................45 Циклический.................................................................................................46 2.4Сезонныеграфики......................................................................................47 Несколькосезонныхпериодов....................................................................48 2.5Графикисезонныхподрядов......................................................................50 Пример:туристическийотдыхв Австралии...............................................50 2.6Диаграммырассеяния................................................................................54 Корреляция...................................................................................................56 Матрицыдиаграммрассеяния....................................................................57 Библиография...............................................................................................60 2.7Графикилагов.............................................................................................60 2.8Автокорреляция..........................................................................................61 Трендыи сезонностьнаACF-графиках......................................................63 2.9Белыйшум...................................................................................................63 2.10Упражнения...............................................................................................65 2.11Дальнейшеечтение..................................................................................67 Библиография...................................................................................................68 Глава 3. Разложение временных рядов ........................................ 69 3.1Преобразованияи корректировки............................................................69 Календарныекорректировки......................................................................69 Корректировкипочисленностинаселения................................................70 Корректировкинаинфляцию......................................................................71 Математическиепреобразования...............................................................72 Библиография...............................................................................................74 3.2Компонентывременныхрядов..................................................................75 Пример:занятостьв секторерозничнойторговлиСША...........................75 Сезонноскорректированныеданные.........................................................79 3.3Скользящиесредние...................................................................................80 Сглаживаниескользящейсредней..............................................................80 Скользящиесредниескользящихсредних.................................................83 Оцениваниетренда-циклас сезоннымиданными...................................85 Пример:занятостьв секторерозничнойторговлиСША...........................85 Взвешенныескользящиесредние...............................................................86 3.4Классическоеразложение..........................................................................87 Аддитивноеразложение..............................................................................87 Мультипликативноеразложение................................................................88 Комментариик классическомуразложению.............................................89 3.5Методы,используемыеофициальнымистатистическимиагентствами....89 МетодX-11....................................................................................................90 МетодSEATS..................................................................................................93 Библиография...............................................................................................94 3.6STL-разложение..........................................................................................95 Библиография...............................................................................................97 3.7Упражнения.................................................................................................97 6 Оглавление
3.8Дальнейшеечтение..................................................................................100 Библиография.................................................................................................100 Глава 4. Признаки временных рядов ..........................................101 4.1Несколькопростыхстатистик..................................................................101 4.2ПризнакиACF............................................................................................102 4.3ПризнакиSTL............................................................................................104 4.4Другиепризнаки.......................................................................................107 4.5Разведывательныйанализданныхо туризмев Австралии...................108 Библиография.............................................................................................114 4.6Упражнения...............................................................................................114 4.7Дальнейшеечтение..................................................................................114 Библиография.................................................................................................114 Глава 5. Инструментарий прогнозиста ........................................115 5.1Чистыйрабочийпотокпрогнозирования...............................................115 Подготовкаданных(очистка)....................................................................115 Построениеграфикаданных(визуализация)..........................................116 Определениемодели(формулирование).................................................116 Тренировкамодели(вычисление)............................................................117 Проверкарезультативностимодели(оценивание).................................118 Генерированиепрогнозов(прогнозирование)........................................118 5.2Несколькопростыхметодовпрогнозирования......................................119 Средне-арифметическийметод...............................................................120 Наивныйметод...........................................................................................120 Сезонныйнаивныйметод.........................................................................121 Дрейфовыйметод.......................................................................................122 Пример:ежеквартальноепроизводствопивав Австралии.....................123 Пример:ежедневнаяценаакцийGoogleнамоментзакрытияторговогопериода......................................................................................124 5.3Подогнанныезначенияи остатки...........................................................125 Подогнанныезначения..............................................................................125 Остатки........................................................................................................126 5.4Диагностикаостатков...............................................................................127 Пример:прогнозированиеценакцийGoogleнамоментзакрытияторговогопериода.....................................................................128 Тестыпортмантонаавтокорреляцию......................................................131 5.5Распределительныепрогнозыи предсказательныеинтервалы...........133 Прогнозныераспределения.......................................................................133 Предсказательныеинтервалы...................................................................134 Одношаговыепредсказательныеинтервалы..........................................135 Многошаговыепредсказательныеинтервалы.........................................135 Эталонныеметоды.....................................................................................135 Предсказательныеинтервалыизбутстрапированныхостатков............137 5.6Прогнозированиес использованиемпреобразований..........................142 Предсказательныеинтервалыс преобразованиями...............................142 Поправкинасмещение..............................................................................142 Оглавление 7
5.7Прогнозированиес разложением............................................................144 Пример:занятостьв секторерозничнойторговлиСША.........................145 5.8Оцениваниеточноститочечногопрогноза............................................147 Тренировочныйи тестовыйнаборы.........................................................147 Функциидлявзятияподмножествизвременныхрядов........................148 Ошибкипрогнозов.....................................................................................149 Ошибки,зависимыеотшкалы..................................................................149 Процентныеошибки..................................................................................149 Шкалированныеошибки............................................................................150 Примеры.....................................................................................................151 Библиография.............................................................................................154 5.9Оцениваниеточностираспределительногопрогноза..........................154 Квантильныебаллы....................................................................................154 БаллВинклера.............................................................................................155 Непрерывныйрангово-вероятностныйбалл..........................................156 Бесшкальныесравненияс использованиембалловнавыков.................157 Библиография.............................................................................................158 5.10Перекрестнаявалидациявременныхрядов.........................................158 Пример:точностьпрогнозногогоризонтас помощьюперекрестнойвалидации...........................................................................161 5.11Упражнения.............................................................................................162 5.12Дальнейшеечтение................................................................................165 Библиография.................................................................................................165 Глава 6. Прогнозы на основе суждений ......................................166 Библиография.............................................................................................167 6.1Остерегайтесьограничений.....................................................................167 Библиография.............................................................................................168 6.2Ключевыепринципы................................................................................168 Четкои краткоформулироватьзадачупрогнозирования......................168 Внедрятьсистематическийподход...........................................................168 Документироватьи обосновывать............................................................169 Систематическиоцениватьпрогнозы......................................................169 Сегрегироватьпрогнозистови пользователей........................................169 Пример:схемафармацевтическихльгот(PBS)........................................170 6.3Дельфийскийметод..................................................................................172 Экспертыи анонимность...........................................................................173 Постановказадачипрогнозированияв дельфийскомметоде................173 Обратнаясвязь............................................................................................174 Итерация.....................................................................................................174 Окончательныепрогнозы..........................................................................174 Ограниченияи вариации...........................................................................174 Куратор........................................................................................................174 Библиография.............................................................................................175 6.4Прогнозированиепоаналогии................................................................175 Пример:разработкаучебнойпрограммысреднейшколы.....................175 Структурированнаяаналогия....................................................................176 8 Оглавление
Библиография.............................................................................................176 6.5Сценарноепрогнозирование...................................................................177 6.6Прогнозированиеновыхпродуктов........................................................177 Композитныйпрогнозторговогоотдела..................................................177 Мнениеруководства...................................................................................178 Намеренияклиентов..................................................................................178 Библиография.............................................................................................179 6.7Сужденческиекорректировки................................................................179 Использоватькорректировкиэкономно..................................................179 Применятьструктурированныйподход...................................................180 Пример:комитетпопрогнозированиютуризма(TFC)...........................180 Библиография.............................................................................................181 6.8Дальнейшеечтение..................................................................................182 Библиография.................................................................................................182 Глава 7. Модели регрессии временных рядов ...........................184 7.1Линейнаямодель.......................................................................................184 Простаялинейнаярегрессия.....................................................................184 Пример:потребительскиерасходыв США...............................................185 Множественнаялинейнаярегрессия........................................................188 Пример:потребительскиерасходыв США...............................................188 Допущения..................................................................................................190 7.2Оцениваниеметодомнаименьшихквадратов.......................................191 Пример:потребительскиерасходыв США...............................................191 Подогнанныезначения..............................................................................192 Качествоподгонки.....................................................................................194 Пример:потребительскиерасходыв США...............................................195 Стандартнаяошибкарегрессии................................................................195 7.3Оцениваниерегрессионноймодели........................................................195 ГрафикACFостатков.................................................................................196 Гистограммаостатков................................................................................196 Графикиостатковв сопоставлениис предсказателями..........................197 Графикиостатковв сопоставлениис подогнаннымизначениями........198 Выбросыи влиятельныенаблюдения.......................................................199 Мнимаярегрессия......................................................................................200 7.4Несколькополезныхпредсказателей......................................................202 Тренд...........................................................................................................202 Фиктивныепеременные............................................................................203 Сезонныефиктивныепеременные...........................................................203 Пример:ежеквартальноепроизводствопивав Австралии.....................204 Переменныевмешательства......................................................................207 Торговыедни..............................................................................................207 Распределенныелаги.................................................................................208 Пасха............................................................................................................208 РядФурье....................................................................................................208 7.5Отборпредсказателей..............................................................................209 СкорректированныйR2............................................................................................................................................210 Оглавление 9
Перекрестнаявалидация...........................................................................211 ИнформационныйкритерийАкаике........................................................211 ИсправленныйинформационныйкритерийАкаике..............................212 БайесовинформационныйкритерийШварца.........................................212 Какуюмерумыдолжныиспользовать?....................................................212 Пример:потреблениев США.....................................................................213 Регрессиянаилучшегоподмножества......................................................214 Пошаговаярегрессия.................................................................................214 Остерегайтесьстатистическоговыводапослеотборапредсказателей....................................................................................... 215 Библиография.............................................................................................215 7.6Прогнозированиес помощьюрегрессии................................................215 Антефактумныепрогнозыв сопоставлениис постфактумнымипрогнозами.................................................................................................215 Пример:ежеквартальноепроизводствопивав Австралии.....................216 Прогнозированиенаосновесценариев....................................................217 Строительствопредсказательнойрегрессионноймодели......................218 Предсказательныеинтервалы...................................................................219 7.7Нелинейнаярегрессия..............................................................................221 Прогнозированиес нелинейнымтрендом...............................................222 Пример:временапобедв Бостонскоммарафоне....................................222 7.8Корреляция,каузацияи прогнозирование.............................................225 Корреляция –этонекаузация...................................................................225 Прогнозированиес использованиемкоррелированныхпредсказателей...........................................................................................226 Мультиколлинеарностьи прогнозирование............................................226 7.9Матричнаяформулировка........................................................................227 Оцениваниеметодомнаименьшихквадратов........................................228 Подогнанныезначенияи перекрестнаявалидация................................228 Прогнозыи предсказательныеинтервалы..............................................229 7.10Упражнения.............................................................................................229 7.11Дальнейшеечтение.................................................................................232 Библиография.................................................................................................233 Глава 8. Экспоненциальное сглаживание ...................................234 Библиография.............................................................................................234 8.1Простоеэкспоненциальноесглаживание...............................................235 Средневзвешеннаяформа.........................................................................237 Компонентнаяформа.................................................................................238 Плоскиепрогнозы......................................................................................238 Оптимизация..............................................................................................239 Пример:экспортизАлжира......................................................................239 8.2Методыс трендом.....................................................................................241 МетодлинейноготрендаХольта...............................................................241 Пример:населениеАвстралии..................................................................242 Методыдемпфируемоготренда................................................................244 Пример:численностьнаселенияАвстралии(продолжение)..................245 10 Оглавление
Доступ онлайн
1 799 ₽
В корзину