Эконометрическое моделирование в пакете GRETL

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В ПАКЕТЕ GRETL

А.И. НОВИКОВ
Т.И. СОЛОДКАЯ

Москва
ИНФРА-М
2023

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

УДК 330.47(075.8)
ББК 65.054я73
 
Н73

Новиков А.И.
Н73  
Эконометрическое моделирование в пакете GRETL : учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 
236 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1732940.

ISBN 978-5-16-017097-8 (print)
ISBN 978-5-16-109654-3 (online)
В учебном пособии описаны возможности статистического пакета GRETL 
для проведения компьютерного анализа данных и эконометрического моделирования на основе пространственных данных и временных рядов. На конкретных экономических примерах в GRETL рассмотрены классическая и об общенная модели линейной и нелинейной регрессии, методы обнаружения 
и устранения мультиколлинеарности, модели с переменной структурой, авторегрессионные процессы, методы тестирования и устранения автокорреляции, 
а также модели дискретного выбора и системы одновременных уравнений.
Для удобства пользователей учебным пособием все используемые в работе файлы данных задач в формате .gdt собраны в приложении в облаке, чтобы 
пользователи имели доступ к ним. 
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования последнего поколения по дисциплинам 
«Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование».
Для студентов и преподавателей экономических вузов направления подготовки «Экономика», а также научных работников, применяющих эконометрические методы для моделирования социально-экономических явлений и процессов.

УДК 330.47(075.8)
ББК 65.054я73

Р е ц е н з е н т ы:
А.Г. Лазерсон, доктор физико-математических наук, профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского;
В.Е. Поляк, кандидат физико-математических наук, генеральный 
директор корпорации «Диполь», член-корреспондент Международной академии информатизации

ISBN 978-5-16-017097-8 (print)
ISBN 978-5-16-109654-3 (online)
© Новиков А.И., Солодкая Т.И., 
2022

Материалы, отмеченные знаком 
, 
доступны в электронно-библиотечной системе Znanium

Данная книга доступна в цветном  исполнении 
в электронно-библиотечной системе Znanium

Предисловие

Цель учебного пособия — помочь студенту, аспиранту или офисному служащему в освоении основ эконометрики, приобретении 
навыков эконометрического моделирования и эмпирических исследований с использованием пакета программ GRETL.
Прежде всего книга адресована студентам бакалавриата, обучающимся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», но может быть полезна и студентам других направлений подготовки экономических вузов, а также широкому кругу 
практиков-аналитиков, столкнувшихся в своей профессиональной 
деятельности с необходимостью проведения эконометрических исследований.
Учебное пособие представляет собой практическое руководство 
по изучению основ эконометрики с рассмотрением технических 
аспектов проведения исследований в среде GRETL. Все основные 
разделы курса изложены с точки зрения практики, с помощью 
подробного разбора типовых примеров и задач с использованием 
встроенных наборов данных.
В соответствии с поставленной целью пособие содержит лишь 
минимальный объем теоретического материала. Предполагается, 
что недостаток теоретических сведений будет восполнен читателем 
самостоятельно из курса лекций или учебников по основам эконометрики, список которых приводится в конце книги. В начале 
каждой главы авторы кратко излагают основные понятия и определения эконометрики.
Использование специализированных программных продуктов, 
таких как Statistica, Eviews, SPSS и ряд других, требует от пользователей довольно высокого уровня математической подготовки 
и общей компьютерной грамотности. В связи с этим для большинства «средних пользователей» в России, в том числе получающих или имеющих экономическое образование, до самого последнего времени оптимальным программным продуктом для эконометрического моделирования оставался табличный процессор 
MS Excel, интегрированный в пакете MS Offi  ce.
Однако наряду с очевидными достоинствами Excel обладает 
рядом недостатков в плане проведения полноценного эконометрического исследования. Поэтому в настоящее время во многих 
экономических вузах Российской Федерации преподавание эконо

метрики ведется с использованием специализированного эконометрического пакета программ GRETL.
Выбор данного пакета связан со следующими важными обстоятельствами: GRETL является бесплатным программным продуктом, который доступен любому пользователю, и обладает обширными возможностями для анализа как пространственных, так 
и временных данных и проведения эмпирических исследований.
По своим функциональным возможностям эконометрический 
пакет программ GRETL занимает промежуточное положение 
между табличным процессором MS Excel и наиболее продвинутым 
бесплатным пакетом RRO. GRETL обладает дружественным интерфейсом и доступен пользователям со средним уровнем теоретической и компьютерной подготовки.
Прежде чем начинать изучение эконометрики в среде GRETL, 
желательно скачать и установить на свой компьютер сам статистический пакет.
В настоящем учебном пособии на большом количестве примеров рассмотрена реализация в GRETL различных аспектов классической и обобщенной модели линейной и нелинейной регрессии, 
методы обнаружения и устранения гетероскедастичности и мультиколлинеарности, модели с переменной структурой.
Значительная часть пособия посвящена описанию моделирования в GRETL стационарных и нестационарных временных 
рядов. Рассмотрено проведение тестов единичного корня, модели 
тренда и сезонности, авторегрессии и скользящего среднего, модели ARМА, ARIМА, методы тестирования и устранения автокорреляции.
Для удобства все используемые в работе файлы данных задач 
в формате .gdt собраны в облачном приложении, чтобы пользователи имели доступ к ним. Если пакет GRETL установлен на компьютере, достаточно два раза щелкнуть по выбранному файлу, например example, чтобы войти в GRETL с выбранным файлом.
Учебное пособие является практическим руководством к освоению курса «Эконометрика».
Основными целями курса «Эконометрика» является:
 
• формирование системы фундаментальных знаний о понятиях 
и методах эконометрики и эконометрических моделях;
 
• приобретение практических умений и навыков, необходимых 
для решения задач, возникающих в профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
 
• научить студентов строить количественные взаимосвязи в экономике, определять характер зависимости экономических параметров, а именно: находить причинно-следственную связь явлений и процессов, рассматриваемых в экономике;
 
• научить студентов строить стандартные эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 
к области профессиональной деятельности, используя регрессионный анализ — модели парной и множественной регрессии, 
временные ряды;
 
• дать студентам знания математического аппарата, позволяющие 
анализировать и интерпретировать полученные модели, строить 
сценарии развития исследуемых процессов и выбирать оптимальный сценарий.
Процесс изучения учебного пособия направлен на формирование следующих компетенций:
 
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 
• способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 
• способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4).
В результате изучения материалов учебного пособия студент 
будет:
знать
 
• основные классы эконометрических моделей;
 
• основные этапы эконометрического моделирования;
 
• критерии качества оценки регрессионных моделей;
 
• статистические критерии проверки гипотез о моделях регрессии;
 
• основные признаки мультиколлинеарности в регрессионных моделях;
уметь
 
• применять метод наименьших квадратов для оценки регрессионных моделей;
 
• проверять статистические гипотезы о моделях регрессии;
 
• устранять мультиколлинеарность в моделях регрессии;
 
• тестировать модели на гетероскедастичность и автокорреляцию 
и устранять их в случае обнаружения;

 
• строить математические модели экономических процессов для 
прогнозирования;
 
• применять метод фиктивных переменных для оценивания регрессионных моделей;
владеть
 
• навыками применения современного программного обеспечения 
для построения эконометрических моделей;
 
• приемами и методами проверки адекватности моделей;
 
• основными методами анализа и прогнозирования временных 
рядов.

Глава 1. 
ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПАКЕТОМ GRETL

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пакет программ GRETL (GNU Regression Econometrics and Time 
Series Library) представляет собой инструментарий для практической реализации эконометрического моделирования. Его автор — 
профессор А. Котрелл (A. Cotrell) Университета Wake Forest (США, 
штат Северная Каролина).
Возможности эконометрического пакета GRETL:
1) большой набор встроенных файлов, возможность импортирования данных различных форматов;
2) построение графиков;
3) расчет основных описательных статистик;
4) вычисление критических значений, p-value, построение графиков следующих распределений: нормального, t-распределения 
Стьюдента, F-распределения Фишера, хи-квадрат, Пуассона, биномиального и распределения Дарбина — Уотсона;
5) проверка тестов на нормальность распределения. Представление распределения частот случайной величины, распределения 
плотности вероятностей, определение коэффициентов корреляции 
и т.д.;
6) регрессионный анализ (одношаговый метод наименьших 
квадратов (1МНК), взвешенный МНК, двухшаговый МНК, оценка 
систем одновременных уравнений, методы оценивания логит-, 
пробит-, тобит-моделей, нелинейных моделей и т.д.);
7) проверка статистических гипотез на гетероскедастичность, 
мультиколлинеарность;
8) анализ стационарных и нестационарных временных рядов 
(модели ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, VAR, VECM, коинтеграция);
9) метод главных компонент.
Запуск программы осуществляется через Пуск — Программы — 
GRETL или с помощью двойного щелчка по значку программы или 
ярлыку на Рабочем столе Windows.
Стартовый экран пакета программ GRETL (рис. 1.1) подразделяется на три части: Меню, из которого реализуется набор функций; 
Список переменных; Набор иконок.

Рис. 1.1. Стартовый экран GRETL

Меню функций состоит из следующих разделов: Файл, Инструменты, Данные, Вид, Добавить, Выборка, Переменная, Модель, 
Справка. Пока в меню доступно только три раздела: Файл, Инструменты и Справка.
Список переменных содержит перечень названий и описаний 
переменных открытого набора данных.
Набор иконок обеспечивает быстрый доступ к программным 
функциям.

1.2. СОЗДАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ

Эконометрический пакет GRETL позволяет как вводить данные 
непосредственно с клавиатуры, так и осуществлять импорт данных 
из большинства распространенных офисных и специализированных пакетов: Excel, Eviews, Stata, SPSS, SAS, RRO.
В начале работы с пакетом GRETL необходимо создать или открыть набор статистических данных. Каждый набор данных должен 
иметь один из трех типов:
 
• перекрестные (пространственные) данные;
 
• временные ряды;
 
• панельные данные.
Перекрестные (пространственные) данные — это множества 
данных из наблюдений за несколькими однотипными статистическими объектами в течение одного периода или за один момент 
времени.
Временные ряды — это данные, которые характеризуют один 
и тот же объект в различные моменты времени.

Меню

Список переменных

Набор иконок

Панельными данными называются данные, содержащие сведения об одном и том же множестве объектов за ряд последовательных периодов времени. Панельные данные являются обобщением или комбинацией пространственных и временных данных.
По умолчанию набор данных объявляется имеющим тип «перекрестные данные», а если должны моделироваться процессы или панельные данные, то необходимо использовать функцию Данные — 
Структура данных (для определения структуры данных).
Меню Файл содержит команды по созданию, открытию и сохранению файлов с данными и командами GRETL.

1.2.1. Ручной ввод информации с клавиатуры
Для создания нового набора данных выберем пункт Создать 
в меню Файл (см. рис. 1.1), укажем количество наблюдений, тип 
(структуру) данных и название переменной (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Меню Файл

Данные создаются в несколько шагов: 1) указываем количество 
наблюдений; 2) выбираем тип (структуру) данных; 3) отмечаем 
флажок Начать ввод данных; 4) вводим название переменной; 
5) вводим значение переменной (рис. 1.3).
На пятом шаге для сохранения данных выбираем Применить 
(галочка в программе) и закрываем окно.
Сохранение данных в формате *.gdt осуществляется с помощью 
команды Файл — Сохранить, а закрытие — Файл — Закрыть.

Рис. 1.3. Шаги построения набора данных типа «перекрестные данные»

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3

Шаг 4
Шаг 5

Данный набор сохраним как файл example.gdt.

1.2.2. Импорт данных

Для импорта данных из Excel создадим 
на рабочем столе файл example1.xlsx
(рис. 1.4).
Выбираем в верхнем меню: Файл — 
Открыть — Импорт — Excel (рис. 1.5, а) 
или Файл — Открыть — Пользовательские (рис. 1.5, б) и в открывшееся окно 
перетаскиваем файл example1.xlsx из рабочего стола в окно GRETL (рис. 1.6).
Двойным щелчком мышки откройте 
нужный файл. Укажем номер первого 
столбца и первой строки массива с данными (рис. 1.7). В окне (рис. 1.8) нажмите «закрыть». Появится окно с запросом о возможности задания структуры 
данных (рис. 1.9). В нашем случае имеем 
перекрестные данные, поэтому выбираем 
«нет».
Рис. 1.4. Исходные 
данные в Excel