Рэнкинг российских банков на основе стресс-тестов

А. Л. Ведев 
С. А. Зубов 
М. А. Ковалева

Рэнкинг 
российских банков 
на основе 
стресс-тестов

| И  ДЕЛО |

Москва | 2022

УДК 336.71
ББК 65.05
 В26

Авторы:
Ведев А. Л., д-р. экон. наук, зав. лаб. структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС
Зубов С. А., канд.экон. наук, ст. науч. сотр. лаб. структурных исследований ИПЭИ 
РАНХиГС
Ковалева М. А., науч. сотр. лаб. структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС

Ведев, А. Л., Зубов, С. А., Ковалева, М. А.
Рэнкинг российских банков на основе стресс-тестов / А. Л. Ведев, С. А. Зубов, 

М. А. Ковалева. —  Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2022. — 44 с. —  
(Научные доклады: экономика). —  ISBN 978-5-85006-432-7

В работе представлен рэнкинг банковской системы, составленный на основе показателей, применяющихся при осуществлении стресс-тестирования в условиях 
кризиса. Авторы исследования провели оценку адаптации внутренних и внешних систем стресс-тестирования к меняющимся условиям внешней среды, выявили степень устойчивости российского банковского сектора, а также определили 
ключевые направления повышения устойчивости российской банковской системы.

Ключевые слова: банковский рэнкинг, стресс-тестирование, дефолт, кредитный 
риск, рыночный риск, банковский надзор, ликвидность, достаточность капитала, 
риск-менеджмент

Коды JEL Classification: D81, E58, G21, G32

ISBN 978-5-85006-432-7

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 2022

В26

УДК 336.71
ББК 65.05

Содержание

Введение ....................................................................................................... 5

1. Обзор методов стресс-тестирования ...................................................... 8

2. Методика рэнкирования ........................................................................22

Заключение .................................................................................................28

Приложение 1. Пример расчета (по отчетности банка ВТБ) ..................30

Приложение 2. Рэнкинг российских банков-2021 ....................................37

Литература ..................................................................................................38

Введение

В условиях усиления турбулентности глобальной среды и нестабильности финансовой системы, стремительных количественных и качественных преобразований в национальной кредитной 
системе под влиянием различных финансовоэкономических и социально-политических факторов органы банковского надзора и регулирования, а также менеджмент кредитных институтов 
постоянно совершенствуют традиционные подходы к оценке финансовых рисков, разрабатывая 
новые методы их обнаружения на ранней стадии.
Участники финансовых рынков и потребители финансовых услуг нуждаются в дополнительной информации о надежности банков, которую 
можно получить из интегрированных источников, таких как рэнкинги. В этой связи все больше внимания уделяется разнообразным методикам стресс-тестирования и созданию на их 
основе банковских рэнкингов. В рамках стресстестирования анализу подвергается вся совокупность показателей, отображающих состояние финансово-кредитного учреждения. Это позволяет 
получить максимально объективную комплексную оценку его текущего экономического положения, выработать и принять превентивные меры 
на случай реализации негативного сценария.