Современные информационные технологии в экономике и управлении
Покупка
Издательство:
Поволжский государственный технологический университет
Год издания: 2016
Кол-во страниц: 52
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Магистратура
ISBN: 978-5-8158-1681-7
Артикул: 786156.01.99
В учебном пособии рассматриваются основы построения двухфакторных моделей по темам «Парная корреляция и регрессия» и «Временные ряды в эконометрике». Обеспечивается методическая поддержка практических занятий с помощью Excel. По каждой теме приведены контрольные задания. Изучение материала сопровождается рассмотренными примерами, решение каждого примера завершается экономической интерпретацией полненных результатов.
Для магистрантов, аспирантов и преподавателей экономического профиля. Может быть полезно бакалаврам, а также руководителям и специалистам предприятий, особенно при прогнозировании и принятии стратегических решений.
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Магистратура
- 38.04.01: Экономика
- 38.04.02: Менеджмент
- 38.04.04: Государственное и муниципальное управление
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Л. В. ПЕТРОВА Е. Б. РУМЯНЦЕВА СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ Учебное пособие Йошкар-Ола 2016
УДК 330.43 (076.5) ББК 65в6я73 П 69 Рецензенты: доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов МарГУ Е. И. Царегородцев; кандидат экономических наук, доцент ПГТУ О. М. Репина Печатается по решению редакционно-издательского совета ПГТУ Петрова, Л. В. П 69 Современные информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие / Л. В. Петрова, Е. Б. Румянцева. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2016. – 52 с. ISBN 978-5-8158-1681-7 В учебном пособии рассматриваются основы построения двухфакторных мо делей по темам «Парная корреляция и регрессия» и «Временные ряды в эконометрике». Обеспечивается методическая поддержка практических занятий с помощью Excel. По каждой теме приведены контрольные задания. Изучение материала сопровождается рассмотренными примерами, решение каждого примера завершается экономической интерпретацией полученных результатов. Для магистрантов, аспирантов и преподавателей экономического профиля. Может быть полезно бакалаврам, а также руководителям и специалистам предприятий, особенно при прогнозировании и принятии стратегических решений. УДК 330.43 (076.5) ББК 65в6я73 ISBN 978-5-8158-1681-7 © Петрова Л.В., Румянцева Е.Б., 2016 © Поволжский государственный технологический университет, 2016
ОГЛАВЛЕНИЕ Предисловие ............................................................................. 4 Введение ................................................................................... 6 1. ПАРНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ И РЕГРЕССИЯ ........................ 8 1.1. Построение моделей парной корреляции и регрессии .. 8 1.2. Примеры построения моделей парной регрессии ........................................................................................ …….14 1.2.1. Решение уравнения регрессии графическим методом................................................................................... 14 1.2.2. Построение модели с помощью функции РЕГРЕССИЯ ........................................................................... 17 1.2.3. Построения уравнения регрессии с помощью средства ПОИСК РЕШЕНИЯ ............................................... 21 1.3. Контрольные задания ..................................................... 23 2. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИКЕ ................... 31 2.1. Моделирование временных рядов ................................ 31 2.2. Реализация типовых задач на компьютере................... 38 2.2.1. Определение структуры временного ряда................. 40 2.2.2. Построение графиков ряда динамики и трендов ...... 41 2.2.3. Определение циклической (сезонной) компоненты ............................................................................ 42 2.3. Контрольные задания ..................................................... 46 Список литературы ................................................................ 49 Приложение............................................................................ 50
ПРЕДИСЛОВИЕ Учебное пособие содержит краткие теоретические материалы по рассматриваемым темам, необходимые для успешного выполнения практических и контрольных заданий. В каждом разделе рассмотрен также типовой пример и приведены практические задания для выполнения контрольных работ. Решение каждого примера заканчивается экономической интерпретацией полученных результатов. Предлагаемые задания могут быть использованы также и для самостоятельной работы обучающихся. Все разделы пособия имеют идентичную структуру: - краткие учебно-методические сведения, включающие ос новные понятия, определения, формулы; - указания по реализации типовой задачи на компьютере с помощью MS Excel; - варианты задания, предлагаемые студентам для контроля степени усвоения материала. Формулировки практически всех заданий нацелены на при менение результатов эконометрического анализа. Разобранные примеры сопровождаются экономической интерпретацией полученных моделей. Базовыми изданиями, на которые опирается данное учебное пособие, являются: «Математические методы и модели для магистрантов экономики» (учеб. пособие для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению «Экономика» и другим экономическим специальностям / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов [и др.]. СПб.: Питер, 2010), «Эконометрика» (учебник / И.И. Елисеева [и др.]. М.: Финансы и статистика, 2009), «Эконометрика» (учебник / под ред. В.С. Мхитаряна, М.: Проспект, 2008), «Эконометрика» (практикум / Л. В. Петрова, Е. Б. Румянцева. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2010).
Настоящее учебное пособие рекомендуется использовать при изучении дисциплин «Эконометрика», «Математическая статистика», «Моделирование экономических процессов» для бакалавров и магистров экономических направлений подготовки. Пособие может оказаться полезным также для написания выпускных квалификационных работ обучающимися по экономическим направлениям подготовки, аспирантам и преподавателям соответствующего профиля, руководителям и специалистам предприятий, особенно при прогнозировании и принятии стратегических решений. Актуальность появления настоящего издания обусловлена введением нового поколения стандартов обучения.
ВВЕДЕНИЕ Эконометрика как наука занимается изучением и оценкой существующих связей между экономическими явлениями и процессами. В настоящее время существует значительное количество раз нообразных эконометрических моделей. В пособии рассматриваются лишь вопросы построения двухфакторных моделей в соответствии с возможными областями их применения. С помощью моделей, в которых участвуют всего два фактора, можно ответить на следующие вопросы: • Связаны ли эти факторы между собой? Зачастую знание этого само по себе является важным аргументом исследования. • Как именно связаны между собой эти факторы, каков ха рактер этой связи? • Насколько сильно влияние одного фактора (аргумента) на другой фактор (функцию)? • Если в качестве фактора-аргумента использовать время, то можно ли заглянуть в будущее, получив модели прогноза? Умение строить такие модели является неотъемлемой частью профессиональных навыков экономистов любых направлений. Предлагаемое пособие разработано в соответствии с общеоб разовательными стандартами дисциплины «Современные информационные технологии в экономике и управлении» для магистрантов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (программа «Финансовый менеджмент»). Оно также может быть использовано и обучающимися других направлений подготовки, изучающими курс эконометрики, в особенности бакалаврами направления 38.03.02 «Менеджмент» профилей «Финансовый менеджмент» и «Маркетинг и реклама».