Банковский менеджмент

Рекомендовано Учебно-методическим
объединением по образованию в области экономики
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 (080100) «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») по профилям «Банковское дело» и «Финансы и кредит»

Банковский менеджмент



Учебник



Под редакцией профессора Ю. Ю. Русанова

















                      Москва

магистр ИНФРА-М

                      2021

УДК [336.71:005](075.8)
ББК 65.262.10-21я73

     Б23

Рецензенты:
д-р экон. наук, проф. Н. Р. Геронина
         (ректор ЧОУ ВПО «Московский банковский институт»);
д-р экон. наук, проф. С. И. Черных
(зав. сектором исследований финансового обеспечения науки Института проблем науки РАН);
канд. экон. наук Н. Г. Журкина (вице-президент ОАО «Пробизнесбанк»)



Авторский коллектив:

д-р экон. наук, проф. Русанов Ю. Ю. — ответственныйредактор (предисловие; гл. 1—13); канд. экон. наук Бадалов Л. А. (гл. 9, 13); канд. экон. наук Мага-нов В. В. (гл. 13); канд. экон. наук, доц. Русанова О. М. (гл. 5, 10)






        Банковский менеджмент : учебник / под ред. Ю. Ю. Русано
Б23 ва. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 480 с. (Бакалавриат)

         ISBN 978-5-9776-0355-3 (в пер.)
         ISBN 978-5-16-010534-5
         ISBN 978-5-16-102550-5 (on-line)
         Агентство CIP РГБ

           Рассмотрены теоретические, методологические и практические вопросы управления деятельностью коммерческих банков, небанковских кредитных организаций и органов банковского надзора. Приведены факторы и информационные потоки, обеспечивающие принятие и реализацию управленческих решений. Описано использование методов и инструментов менеджмента различных направлений банковской деятельности, изложены основы банковского риск-менеджмента. Содержит обучающие и практические материалы, а также необходимые компетенции, которыми должны овладеть слуденты.
           Для студентов и преподавателей экономических вузов, аспирантов, научных сотрудников и практических работников банков.

       Электронная версия книги доступна в электронной библиотечной системе
www.znanium.com


УДК [336.71:005](075.8)
ББК 65.262.10-21я73


ISBN 978-5-9776-0355-3
ISBN 978-5-16-010534-5

                         © Автрский коллектив, 2015
© Издательство «Магистр», 2015

Оглавление





Предисловие ............................................... 9

ГЛАВА
1
Банковский менеджмент как структурный элемент в системе менеджмента .................................... 13
Вопросы для самопроверки ................................. 24
Практикум ................................................ 24

ГЛАВА
2
Оценка менеджмента в банковских сферах ................... 26
Вопросы для самопроверки ................................. 49
Практикум ................................................ 49

ГЛАВА
3
Окружающая среда банковского менеджмента ................. 51
Вопросы для самопроверки ................................. 67
Практикум ................................................ 67

ГЛАВА
4
Информационные каналы в банковском менеджменте ........... 70
Вопросы для самопроверки ................................. 105
Практикум ................................................ 106

ГЛАВА
5
Внутренняя банковская политика .......................... 108
5.1. Понятие и структуризация внутренней банковской политики ................................................ 108
5.2. Банковская политика общего характера с базовой конкретизацией .......................................... 117
    Клиентская политика ..................................117
    Ассортиментная (продуктовая) политика ................138

Банковский менеджмент 5

Оглавление

5.3. Банковская политика общего характера, конкретизированная по направлениям .......................................... 158
    Кредитная политика ....................................158
    Депозитная политика ...................................159
    Ценовая политика ......................................159
    Инвестиционная политика ...............................160
5.4. Банковская политика, конкретизированная по отдельным сферам банковского менеджмента ........................... 161
    Политика рисков .......................................161
    Работа с проблемными кредитами ........................161
    Политика залогов ......................................161
    Сруктурирование и политика диверсификаций .............162
    Политика санкций ......................................162
    Дивидендная политика ..................................162
    Политика поддержания ликвидности ......................164
5.5. Банковская политика, конкретизированная по сферам, обеспечивающим работу банков ............................. 165
    Информационная политика ...............................165
    Маркетинговая политика ................................167
    Кадровая политика .....................................169
5.6. Сферы реализации внутренней банковской политики ..... 173
Вопросы для самопроверки ................................. 175
Практикум ................................................ 175

ГЛАВА
6
Основы управления качественными характеристиками банковских продуктов ..................................... 177
Вопросы для самопроверки ................................. 199
Практикум ................................................ 200

ГЛАВА
7
Управление пассивами ..................................... 202
7.1. Понятие и структура банковских пассивов ............. 202
7.2. Управление собственными средствами (капиталом) банка . . . 207
7.3. Управление банковскими пассивами — обязательствами .. 218
Вопросы для самопроверки ................................. 227
Практикум ................................................ 228

6 Банковский менеджмент

Оглавление

ГЛАВА
8
Управление активами .................................... 230
8.1. Понятие и виды банковских активов и активных операций . . . 230
8.2. Управление капиталоемкими активами ................ 237
8.3. Управление фондоемкими банковскими активами ....... 251
8.4. Управление интеллектуалоемкими активами банков .... 263
Вопросы для самопроверки ............................... 279
Практикум .............................................. 280

ГЛАВА
9
Управление активами против пассивов (ликвидностью) ..... 282
9.1. Определение понятия ликвидности ................... 282
9.2. Методы формирования и поддержания ликвидности ..... 287
9.3. Факторы ликвидности ............................... 295
9.4. Цели и задачи управления ликвидностью ............. 307
9.5. Управление ликвидностью по направлениям ........... 311
Вопросы для самопроверки ............................... 324
Практикум .............................................. 324

ГЛАВА
10
Управление доходами, расходами и прибылью банка ........ 326
10.1. Роль, параметры и оценка доходов, расходов и прибыли в банковском менеджменте ............................... 326
10.2. Направления и инструменты управления доходами, расходами и прибылью банков ............................ 338
Вопросы для самопроверки ............................... 350
Практикум .............................................. 351

ГЛАВА
11
Понятия и основы теории рисков и банковского риск-менеджмента ....................................... 353
11.1. Теория и терминология риск-менеджмента и их проявление в сфере банковской деятельности ........................ 353
11.2. Факторы и условия формирования банковских рисков . 370
11.3. Классификация банковских рисков .................. 381

Банковский менеджмент 7

Оглавление

Вопросы для самопроверки ................................. 401
Практикум ................................................ 401
ГЛАВА
12
Организационные структуры и управление персоналом банковском менеджменте ................................... 403
Вопросы для самопроверки ................................. 436
Практикум ................................................ 436
ГЛАВА
13
Надзор и регулирование в банковском менеджменте .......... 439
13.1. Цели и задачи надзора и регулирования в банковской системе .................................................. 440
13.2. Институты банковского надзора в современной России . 448
13.3. Полномочия банковского надзора ..................... 451
13.4. Особенности банковского надзора и регулирования кредитных учреждений сберегательной сферы ................ 458
13.5. Конкуренция в сфере банковского надзора ............ 460
13.6. Организация системы внутреннего контроля в коммерческом банке ..................................... 466
Вопросы для самопроверки ................................. 469
Практикум ................................................ 469
Рекомендуемая литература.................................. 472
Сведения об авторах ...................................... 476

Предисловие





Проблемы банковского менеджмента, его профессионализма и компетентности значительно усиливают банковские риски и шоки, формируемые и реализуемые в первую очередь в кризисные периоды. Практика показала и показывает, что широкое, недостаточно обоснованное применение зарубежных методик и критериев, формализованных методов и инструментов, не адаптированных к российской действительности, следование предписаниям международных рейтинговых агентств и рекомендациям некомпетентных аналитиков и консультантов, не говоря уже о предсказаниях «ясновидящих и пророков», в большинстве случаев способствует значительному снижению качества банковского менеджмента, а затем приводит к серьезным проблемам банков и их контрагентов.
   Деятельность надзирающих, регулирующих и управляющих структур, как внешних, так и внутренних, обеспечивается многочисленными и разнообразными методами и инструментами сбора и концентрации информации, ее оценки и ранжирования, методиками анализа, прогнозирования, планирования, технологиями принятия и реализации управленческих решений. Эти правила, приемы и инструменты действуют по специфическим схемам и выступают в качестве компонентов банковского менеджмента.
   Требования, профессиональные, коммуникационные, этические, предъявляемые к руководителям и ответственным работникам банков, а также ими к своим сотрудникам, в текущей сложной и органично нестабильнойдля России ситуации достаточно серьезны, разнообразны и многочисленны. Здесь и свободная ориентация в современной, нередко дискуссионной экономической терминологии, и базовые знания как широко распространенных, так и малоизвестных теорийденег, кредита и банков, и владение современными адекватными банковскими технологиями, методиками и инструментами, в том числе прошедшими адаптацию зарубежными, и умение все это применять в трудных многофакторных, динамичных условиях.
   В Советском Союзе термины «менеджмент» и «банковскийме-неджмент» находили применение только в научных трудах и учеб

Банковский менеджмент 9

Предисловие

ных дисциплинах, изучающих зарубежную экономику. Ни в национальном законодательстве, ни в правительственных документах, ни в учебных планах вузов менеджмента и банковского менеджмента не было. С переходом к рыночной модели развития началась интенсивная интеграция зарубежных учений, методик, терминов. Впервые теоретические позиции, методологические аспекты, технологии, методики и инструменты банковского менеджмента появились в современной России в материалах семинаров по даннойтематике, проводившихся в начале 1990-х гг. Институтом экономического развития Всемирного банка. Эти материалы послужили источниками, инициаторами и катализаторами ряда научных, учебных и регламентационных публикацийи исследований. Издавались статьи, монографии, защищались диссертации, однако количество учебных изданий и учебных пособий, и особенно учебников незначительно, что явно не соответствует позициям научных школ, разрабатывающих теоретические, методологические и практические аспекты банковского менеджмента. Вместе с тем с 1995 по 2000 г. опубликованы учебные издания М. З. Бора, В. В. Пятенко, С. К. Камионского, Ю. С. Масленчен-кова, Т. В. Никитиной, Питера С. Роуза (в переводе) и открыта серия учебников «Банковскийменеджмент» под ред. О. И. Лаврушина. В последние годы продолжилось издание обновленных и доработанных учебников, созданных в Финансовом университете под редакцией О. И. Лаврушина, и вышли специфические учебники Е. Ф. Жукова и Р. А. Исаева, но по сравнению с иными экономическими направлениями, в частности по сравнению с банковским делом, таких изданий немного.
   Научные и учебно-методические разработки по тематике банковского менеджмента шли также в стенах Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова и Московского банковского института. Собственные разработки, актуализированные материалы Института экономического развития Всемирного банка, рекомендации ученых и преподавателейФинансового университета воплотились в ряде научных статей, выступлениях на международных научно-практических конференциях, в методических материалах и последовательном ряде все более полных и сложно структурированных учебных пособий. Продолжением и вполне логичным этапом этого процесса стало создание предлагаемого учебника «Банковский менеджмент». Данный учебник не содержит формализованных методик, математических методов, моделей,

10 Банковский менеджмент