Путеводитель по эконометрике. Кн. I

6th edition

A GUIDE 
TO ECONOMETRICS

Peter Kennedy

Blackwell Publishing    2008

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

СЕРИЯ
 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ УЧЕБНИК»

УДК330.4
ББК65.05
        К33

Перевод с английского:
В.П. Носко: главы 14, 16, 17, 21–23, приложения A, B, C, D, E,
глоссарий, предметный указатель
И.М. Промахина: предисловие автора, главы 1–13, 15, 18–20

Кеннеди, Питер
К33 
 
Путеводитель по эконометрике / Питер Кеннеди; пер. с англ.; под науч. ред. 
В.П. Носко. — М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. — 528 с. (Академический учебник).

ISBN 978-5-7749-1154-7 (общ.)
ISBN 978-5-7749-1155-4 (кн. 1)

Путеводитель по эконометрике Питера Кеннеди обращен ко всем, кто заинтересован в интуитивном введении в предмет эконометрики, избегающем сложных обозначений и технических деталей, которые характерны для большинства учебников по эконометрике.
Необычная структура каждой главы книги и избранный стиль изложения позволяют 
студентам легче понять, что преподаватели делают, когда приводят доказательства теорем 
и выписывают формулы, зачастую весьма громоздкие. Такой стиль изложения сделал эту 
книгу весьма привлекательной для студентов всего мира и обеспечил большие тиражи ее 
шести изданий. В то же время эта книга интересна и для самих преподавателей, поскольку 
рассматривает затрагиваемые темы не только с формальной стороны, позволяет лучше понять суть каждой проблемы и ознакомиться с путями ее решения, предлагаемыми в работах 
других авторов, чему способствуют многочисленные ссылки на литературные источники.
В книге охватывается широкий круг тем, начиная с обсуждения того, что вообще представляет собой эконометрика, продолжая стандартными темами, относящимися к классической нормальной линейной модели регрессии, тщательным разбором проблем, связанных с нарушениями предположений классической модели, рассмотрением моделей с качественными и ограниченными зависимыми переменными, анализом панельных данных, 
моделей стационарных и нестационарных временных рядов. Кроме того, в книге рассматриваются темы, отсутствующие во многих учебниках по эконометрике: включение в модель внешней информации, байесовский подход, робастное оценивание, вычислительные 
аспекты эконометрического исследования. 
Книга адресована широкому кругу читателей – от студентов бакалавриата, впервые 
приступающих к изучению эконометрики, до преподавателей эконометрики и лиц, применяющих эконометрику на практике.

УДК330.4 
ББК65.05

ISBN 978-5-7749-1154-7 (общ.) 
 
 
 
 
 
ISBN 978-5-7749-1155-4 (кн. 1) 
 
 
 
 

© 2008 by Peter Kennedy

Все права сохранены. Авторизованный перевод с англоязычного издания, опубликованного John Wiley & Sons Limited. Ответственность за точность перевода лежит исключительно на Издательском 
доме «Дело» и не является ответственностью John Wiley & Sons Limited. Никакая часть настоящей 
книги не может быть воспроизведена в какой-либо форме без письменного разрешения 
первоначального правообладателя, John Wiley & Sons Limited.

© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации», 2016

V

Оглавление

Книга 1

Предисловие .............................................................................................3
Глава 1. Введение ......................................................................................9
1.1. Что такое эконометрика? ..................................................................9

1.2. Возмущающая компонента ...............................................................11

1.3. Оценки и методы оценивания (оцениватели) ..................................13

1.4. Хорошие и предпочтительные методы оценивания ........................14

Общие замечания .....................................................................................15

Технические замечания ...........................................................................24
Глава 2. Критерии для оценивателей ...................................................26
2.1. Введение ............................................................................................26

2.2. Стоимость вычислений .....................................................................26

2.3. Наименьшая сумма квадратов ..........................................................27

2.4. Наибольший R2 .................................................................................29

2.5. Несмещенность .................................................................................30

2.6. Эффективность .................................................................................32

2.7. Среднеквадратическая ошибка (MSE) .............................................34

2.8. Асимптотические свойства ...............................................................35

2.9. Максимальное правдоподобие .........................................................38

2.10. Исследования методом Монте-Карло ............................................40

2.11. Суммируя сказанное ........................................................................43

Общие замечания .....................................................................................45

Технические замечания ...........................................................................58
Глава 3. Классическая линейная модель регрессии ..........................72
3.1. Учебники как каталоги ......................................................................72

3.2. Пять предположений ........................................................................73

3.3. Метод наименьших квадратов при оценивании

классической линейной модели регрессии .....................................76

Общие замечания .....................................................................................78

Технические замечания ...........................................................................84
Глава 4. Доверительные интервалы и проверка гипотез ..................91
4.1. Введение ............................................................................................91

VI

4.2. Проверка гипотезы о значении одного коэффициента: t-тест ........91

4.3. Проверка совместной гипотезы: F-тест ...........................................92

4.4. Интервальное оценивание для вектора параметров ........................94

4.5. Статистики LR, W и LM ...................................................................97

4.6. Бутстрапирование .............................................................................99

Общие замечания .....................................................................................100

Технические замечания ...........................................................................116
Глава 5. Спецификация модели ............................................................123
5.1 Введение .............................................................................................123

5.2. Три методологии ................................................................................124

5.2.1. Обычная экономическая регрессия (AER) ...............................125

5.2.2. Тестировать, тестировать, тестировать (ТТТ) ...........................125

5.2.3. Анализ на хрупкость ..................................................................126

5.3. Общие принципы спецификации ....................................................128

5.4. Тесты на правильность спецификации/диагностика ......................129

5.5. Еще раз про R2 ...................................................................................134

Общие замечания .....................................................................................136

Технические замечания ...........................................................................155
Глава 6. Нарушение первого предположения: неправильный выбор 
регрессоров, нелинейности, непостоянство параметров ..........161
6.1. Введение ............................................................................................161

6.2. Неправильный набор независимых переменных ............................161

6.3. Нелинейность ....................................................................................164

6.3.1. Преобразования .........................................................................164

6.3.2. Численные методы, реализуемые на компьютере ....................165

6.4. Изменяющиеся значения параметров ..............................................167

6.4.1. Переключение режимов ............................................................167

6.4.2. Параметры, значения которых определяются

другими переменными..............................................................168

6.4.3. Случайные коээффициенты ......................................................168

Общие замечания .....................................................................................170

Технические замечания ...........................................................................183
Глава 7. Нарушение второго предположения:
ненулевое математическое ожидание возмущения ....................189
7.1. Постоянное ненулевое математическое ожидание ..........................189

7.2. Нулевая постоянная составляющая .................................................190

7.3. Ограниченная зависимая переменная ..............................................190

7.4. Стохастическая граница производственных возможностей ...........191

7.5. Логарифмическое преобразование ...................................................191

Общие замечания .....................................................................................192
Глава 8. Нарушение третьего предположения:
несферические возмущения ............................................................194
8.1. Введение ............................................................................................194

VII

8.2. Последствия нарушения ...................................................................195

8.3. Гетероскедастичность ........................................................................198

8.3.1. Визуальная проверка .................................................................199

8.3.2. Тест Голдфелда — Квандта ........................................................200

8.3.3. Тест Бройша — Пагана ..............................................................200

8.3.4. Тест Уайта ...................................................................................201

8.4. Автокоррелированные возмущения .................................................202

8.4.1. Итеративный метод наименьших

квадратов Кохрейна — Оркатта ...............................................206

8.4.2. Двухшаговый метод Дарбина ....................................................206

8.4.3. Поисковая процедура Хилдрета — Лу .......................................207

8.4.4. Максимальное правдоподобие ..................................................207

8.5. Обобщенный метод моментов ..........................................................207

Общие замечания .....................................................................................210

Технические замечания ...........................................................................222
Глава 9. Нарушение четвертого предположения:
метод инструментальных переменных ..........................................236
9.1. Введение ............................................................................................236

9.2. Метод инструментальных переменных ............................................241

9.3. Проблемы, связанные с методом инструментальных переменных 245

9.3.1. Как мы можем проверить,

коррелируют ли ошибки с регрессорами? ...............................245

9.3.2. Как мы можем проверить,

что инструмент не коррелирован с ошибкой? .........................246

9.3.3. Как мы можем проверить, достаточно ли сильно коррелирует

инструмент с проблемной переменной? ..................................247

9.3.4. Как мы должны интерпретировать ИП (IV)-оценки

коэффициентов? .......................................................................248

Общие замечания .....................................................................................249

Технические замечания ...........................................................................258
Глава 10. Нарушение четвертого предположения:
ошибки измерения и авторегрессии ..............................................269
10.1. Ошибки в переменных ....................................................................270

10.1.1. Взвешенная регрессия .............................................................270

10.1.2. Инструментальные переменные .............................................272

10.1.3. Линейные структурные соотношения .....................................272

10.2. Авторегрессия ..................................................................................273

Общие замечания .....................................................................................276

Технические замечания ...........................................................................283
Глава 11. Нарушение четвертого предположения:
одновременные уравнения ...............................................................290
11.1.Введение ...........................................................................................290

VIII

11.2. Идентификация ...............................................................................292

11.3. Методы оценивания отдельного уравнения ...................................296

11.3.1. Метод наименьших квадратов .................................................297

11.3.2. Косвенный метод наименьших квадратов ..............................298

11.3.3. Метод инструментальных переменных ...................................299

11.3.4. Двухшаговый метод наименьших квадратов

(двухшаговый МНК (2SLS)) .....................................................299

11.3.5. Метод максимального правдоподобия с ограниченной

информацией (LIML) ...............................................................300

11.4. Системные методы ..........................................................................301

11.4.1. Трехшаговый метод наименьших квадратов (3SLS) ...............301

11.4.2. Метод максимального правдоподобия

с полной информацией (FIML) ...............................................303

Общие замечания .....................................................................................303

Технические замечания ...........................................................................313
Глава 12. Нарушение пятого предположения:
мультиколлинеарность ......................................................................323
12.1. Введение ..........................................................................................323

12.2. Последствия .....................................................................................324

12.3. Выявление мультиколлинеарности ................................................327

12.4. Что делать? .......................................................................................328

12.4.1. Не делать ничего ......................................................................328

12.4.2. Инкорпорировать дополнительную информацию .................329

Общие замечания .....................................................................................331

Технические замечания ...........................................................................338
Глава 13. Инкорпорирование внешней информации.......................339
13.1. Введение ..........................................................................................339

13.2. Точные ограничения ........................................................................339

13.3. Стохастические ограничения ..........................................................340

13.4. Претестовые методы оценивания ...................................................341

13.5. Внешняя информация и среднеквадратическая ошибка ..............342

Общие замечания .....................................................................................345

Технические замечания ...........................................................................353
Глава 14. Байесовский подход ...............................................................355
14.1. Введение ..........................................................................................355

14.2. Что такое байесовский анализ? .......................................................355

14.3. Преимущества байесовского подхода.............................................359

14.4. Преодоление неудовлетворенности практиков .............................360

14.4.1. Выбор априорного распределения ..........................................360

14.4.2. Нахождение и использование апостериорного

распределения ..........................................................................362

14.4.3. Убеждение других .....................................................................363

Общие замечания .....................................................................................364

Технические замечания ...........................................................................375
Глава 15. Дамми-переменные ................................................................386
15.1. Введение ..........................................................................................386

15.2. Интерпретация ................................................................................387

15.3. Добавление еще одной качественной переменной ........................388

15.4. Взаимодействие с количественными переменными ......................390

15.5. Дамми-переменные на одно наблюдение ......................................391

Общие замечания .....................................................................................392

Технические замечания ...........................................................................397
Глава 16. Качественные зависимые переменные...............................399
16.1. Дихотомические зависимые переменные.......................................399

16.2. Полихотомические зависимые переменные ..................................403

16.3. Порядковые логит/пробит-модели.................................................404

16.4. Счетные данные...............................................................................405

Общие замечания .....................................................................................406

Технические замечания ...........................................................................422
Глава 17. Ограниченные зависимые переменные .............................435
17.1. Введение ..........................................................................................435

17.2. Тобит-модель ...................................................................................437

17.3. Самоотбор выборки .........................................................................438

17.4. Модели продолжительности ...........................................................442

Общие замечания .....................................................................................444

Технические замечания ...........................................................................453
Глоссарий ...................................................................................................467
Предметный указатель ............................................................................480