Методы анализа и управления эколого-экономическими рисками

UNITY

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА


Н.П. Тихомиров, И.М. Потравный, Т.М. Тихомирова

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

Под редакцией доктора экономических наук, профессора Н.П. Тихомирова

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Математические методы в экономике» Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений





ю н и т и UNITY

Москва • 2017

УДК 502.5/8(075.8)
ББК 20.18я73+65.28я73

     Т46


Авторы:
Н.П. Тихомиров (гл. 1—5), ИМ. Потравный (гл. 11, §5.4 совм.
с Н.П. Тихомировым), Т.М. Тихомирова (гл. 6—10)

Рецензенты:
кафедра экологической безопасности Государственного университета управления (зав. кафедрой д-р техн. наук, проф. Я.Д. Вишняков);
кафедра экономики предприятия и менеджмента университета Рупрехта-Карла в г. Гейдельберг (ФРГ) (зав. кафедрой д-р экономики, проф. Д.Г. Лизеганг);
д-р экон. наук, проф. НН. Лукьянчиков
(директор Центра экономики и правового регулирования природопользования ВНИИ экономики минерального сырья и недропользования МПР России и РАН);
д-р экон. наук, профессор А.А. Гусев
(директор научного направления по экономике природопользования Института проблем рынка РАН)





Главный редактор издательства доктор экономических наук HJI. Эриашвили





     Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М.
Т46 Методы анализа и управления эколого-экономическими

     рисками: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. Н.П. Тихомирова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 350 с.
       ISBN 5-238-00489-3


          Изложены методы исследования рисков экономических потерь, которые могут быть характерны для предприятий, регионов, а также населения вследствие ухудшения качества окружающей среды, обусловленного природными катаклизмами, техногенными авариями, антропогенными загрязнениями и т.п. Рассмотрены основные этапы таких исследований, включая идентификацию, оценку, анализ и управление рисками.
          Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, научных и практических работников, специалистов органов государственного управления и системы природоохранных органов.


ББК 20.18я73+65.28я73



ISBN 5-238-00489-3

   © Н.П. Тихомиров, И.М. Потравный, Т.М. Тихомирова, 2003 © ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2003
                          Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издательства

                Введение




   Подготовка данного учебного пособия осуществлялась в 2000— 2002 гг. специалистами Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова при поддержке Национального фонда подготовки кадров в рамках инновационного проекта развития образования, программы поддержки инноваций в высшем образовании на основе Соглашения о займе между Правительством Российской Федерации и Международным банком реконструкции и развития от 9 октября 1997 г.
   Учебное пособие написано с учетом результатов сопоставительного анализа подобных учебных курсов, читаемых в ведущих зарубежных университетах и научных центрах (Эдинбургский университет, Шотландия, Технологический университет г. Делта, Нидерланды, Стенфордский университет, научные центры анализа риска в г. Бостон, США, университеты Германии в городах Констанц, Гейдельберг и др.), а также материалов и рекомендаций международных симпозиумов Европейского общества риск-анализа (Эдинбург, Шотландия, 2000 г.), Американского общества риск-анализа (Арлингтон, Вашингтон, США, 2000 г.).
   Значительным импульсом в работе над учебным пособием стали дискуссии и обмен мнениями с ведущими специалистами в этой области, в частности с профессорами J.K. Hammitt, G.M. Gray, J.S. Evans (Гарвардская школа общественного здоровья), D.W. North, экс-президентом Общества риск-анализа (Стенфордский университет, США), профессором D.G. Liesegang, деканом экономического факультета университета Рупрехта-Карла в г. Гейдельберг, Германия, и др., которые оказали существенную консультационную помощь при подготовке настоящего пособия.
   Анализ и управление эколого-экономическими рисками являются важнейшими направлениями в подготовке специалистов в сфере управления народным хозяйством на различных уровнях его организации в связи с необходимостью решения проблем по обеспечению условий устойчивого развития общества, снижению уровня экономических потерь вследствие ухудшения качества окружающей среды, растущего количества техногенных аварий и природных катастроф.
   Базируясь на разработках теории риска, и в частности методологии исследования, получившей в научной литературе название риск-анализа, деятельность в сфере анализа и управления эколого-экономическими рисками характеризуется и определенной спецификой, обусловленной в первую очередь особенностями объекта изучения. Дело в том, что риски экономических потерь вследствие ухудшения качества окружающей среды, различного рода аварийных и катастрофических событий могут возникать на самых различных уровнях организации общества: у индивидуумов и в домохозяйствах, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в городах и регионах и т.п.

3

    Данные риски могут выражаться не только в стоимостной форме потерь, но и как социальные, эстетические потери — ухудшение здоровья населения и внешнего вида территорий, снижение качества природных ресурсов и т.д. При этом надо понимать, что сам термин «риск» имеет «стохастическое» содержание, связанное со случайным характером потерь, что, естественно, весьма усложняет проблему выбора управляющих решений по их снижению.
    В таких условиях особенно важно научить будущего специалиста общим методам проведения анализа и подходам к разработке управляющих решений по снижению рисков, обусловленных экологическими факторами, формированию стратегий функционирования и развития объектов, подверженных влиянию этих рисков, а также раскрыть особенности использования этих методов в конкретных исследованиях, в том числе и при наличии неопределенности, вызванной неполнотой знаний о законах зарождения и развития событий, неполнотой и недостаточностью исходной информации о них. В первую очередь это относится к методам идентификации рисков, оценки вероятностей и размеров возможных ущербов при проявлении неблагоприятных событий у объектов различного уровня, определению уровня их рисков, выбору мер по их защите и оценке эффективности этих мер и т.п.
    Овладение методами анализа и управления эколого-экономическими рисками базируется на глубоком фундаменте знаний экономической теории, общей экономической статистики, теории вероятностей и математической статистики, микро- и макроэкономики, демографии, теории риска и ряда других дисциплин экономико-математического содержания. Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся на старших курсах вузов по специальности 06.18.00 — математические методы в экономике, и особенно для тех из них, которые выбрали для себя специализацию «управление экономическими рисками». Вместе с тем полагаем, что оно окажется полезным и студентам других специальностей, в которых вопросы оценки и учета рисков рассматриваются как составная часть теории и практики управления.
    В учебном пособии использован достаточно обширный материал, относящийся к экономике природоохранной деятельности, управлению чрезвычайными ситуациями, управлению предприятиями — источниками повышенной экологической опасности и другим областям, который нашел отражение в ряде научных работ специалистов РАН, МЧС России, Министерства природных ресурсов РФ и ряда отраслей промышленности, а также в зарубежных учебных и научных публикациях. В связи с этим представляется, что пособие окажется полезным и для специалистов-практиков в области управления экологическими рисками, и для аспирантов, проводящих исследования в данном направлении.
    Авторы благодарны рецензентам и коллегам за критические замечания при подготовке учебного пособия и надеются, что оно будет полезным при выработке эффективных управленческих решений, направленных на использование теории риск-анализа для обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности производства.

4

Глава 1





                Экологические риски как объект экономического исследования




1.1. Понятие риска и его характеристики
В научной литературе при определении понятия «риск» обычно отталкиваются от базового понятия «опасность», которая означает объективно существующую возможность негативного воздействия на рассматриваемый объект, могущего принести какой-либо ущерб, вред. В свою очередь, понятие ущерба, как правило, связывается с ухудшением состояния и даже гибелью или разрушением объекта, нарушением нормального режима его функционирования, развития и другими последствиями, характеризующимися определенным уровнем потерь.
   В связи с этим риск часто понимают как количественную меру опасности. В различных сферах общественной жизнедеятельности существуют свои, часто достаточно специфические, подходы к определению этой меры. Например, в праве риск трактуется как возможность наступления убытков вследствие гибели или повреждения имущества либо невозможности выполнения обязательств. Там же термин «риск случайной гибели» определяется как возможность наступления убытков, которые могут произойти от гибели или порчи предмета договора в силу таких обстоятельств, за которые участники договора не несут ответственности (например, при наступлении форс-мажорных событий). Заметим, что количественной мерой возможности наступления события является вероятность.
   В промышленной безопасности выделяют индивидуальные риски, которые выражаются только частотой возникновения (вероятностью) поражающих воздействий определенного вида в точке нахождения индивидуума. На уровне регионов и государств выделяют социально-экономические риски, выражающиеся общим числом смертей в год в расчете на 1 тыс. человек, обусловленных недостаточным уровнем экономического развития и его последствиями (недоеданием, низким уровнем жизни

и т.п.). В страховании понятие «профессиональный риск» означает вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного в связи с исполнением обязанности по трудовому договору или в иных установленных законодательством случаях.
   Несложно увидеть, что во всех этих случаях понятию риск придается содержание, количественно выражаемое вероятностью наступления неблагоприятного события в течение определенного периода времени.
   Однако в большинстве научных исследований в понятие «риск» наряду с вероятностью наступления неблагоприятного события вкладывается и другая, связанная с этим событием характеристика, — размер наносимого ущерба. Это приводит к трактовке количественной меры риска как математического ожидания ущерба, определяемого на множестве возможных неблагоприятных событий (величины среднего риска).
   Такой подход к трактовке риска широко применяется в теории информации и кибернетике, где риск распознавания информации определен как математическое ожидание потерь от ошибок распознавания. Математическая статистика при разработке процедур принятия решений в качестве меры риска также рассматривает аналогичный показатель — среднеожидаемую величину потерь в случае неправильного решения.
   Подобная трактовка риска находит широкое применение в социально-экономических исследованиях, где риск рассматривается как величина убытков или недополученной прибыли, потерь объектом части ресурсов, недополучения доходов и т.п. вследствие возможных неблагоприятных событий, которые могут произойти с известной вероятностью. Например, при анализе сейсмических опасностей величина риска определяется как среднеожидаемые потери зданий и сооружений (как правило, выраженные в стоимостной форме) при известных вероятностях сейсмических колебаний различной интенсивности.
   В финансовой и коммерческой сферах риск также обычно измеряется величиной среднеожидаемых потерь при возможном ухудшении конъюнктуры на соответствующих рынках.
   Рассматриваемый материал, на первый взгляд, свидетельствует о неоднозначности, множественности в определениях и толкованиях понятия «риск» в различных сферах деятельности. Риск представляется и как мера опасности, и как вероятность неблагоприятного события, и как деятельность в условиях неопределенности, а также оценивается через величину возможных

6

потерь (материальных, людских, информационных и т.п.). Однако подобная широта подходов к определению риска не должна вводить в заблуждение.
   В конечном итоге величина риска определяется величиной возможного ущерба даже в тех случаях, когда на это нет прямых указаний. Вместе с тем ущерб имеется в виду в тех случаях, когда риск определяется относительным числом погибших или умерших и когда речь идет лишь о вероятности проявления неблагоприятного события. За этими подходами к толкованию риска почти всегда подразумевается натуральный, а чаще всего стоимостной ущерб, поскольку практически любую потерю в экономике принято выражать в стоимостном эквиваленте, будь то гибель людей или разрушение природной среды, или потеря информации и т.п.
   При равенстве ущерба нулю при наступлении неблагоприятного события объект не подвергается риску. Аналогичная ситуация имеет место и при нулевой вероятности наступления события, хотя возможный ущерб от него был бы огромен. Ситуация воспринимается как опасная, рисковая только в тех случаях, когда вероятность неблагоприятного события и возможный ущерб от его проявления отличны от нуля или реальны в житейском понимании. Подобное «двухмерное» толкование риска предопределило в некотором смысле общие для большинства отраслей знаний принципы и этапы его анализа и исследования, а также подходы к разработке и принятию управленческих решений, направленных на снижение, предотвращение риска неблагоприятных событий, а следовательно, и возможного ущерба от них.
   В соответствии с таким толкованием в качестве количественной меры риска целесообразно использовать показатель, одновременно учитывающий две характеристики неблагоприятного события — вероятность его наступления и величину причиняемого им ущерба. Наиболее распространенной мерой риска является показатель среднего риска, рассчитываемый согласно следующей формуле:
п
R = £ PₜXₜ,                     (1.1)
Z—1
где Pj — вероятность получения ущерба размера Xj в результате наступления какого-либо неблагоприятного события (группы событий);

7

    X, — величина ущерба, выраженная в соответствующих показателях (в экономике, как правило, в стоимостном выражении);
    R — количественная мера риска (средний риск), выражаемая в тех же показателях, что и ущерб;
    п — число возможных вариантов ущербов, которые могут быть при наступлении неблагоприятного события, включая и нулевой ущерб.
    Таким образом, для определения величины риска согласно выражению (1.1) необходимо иметь информацию, выражающую соответствие значений Р, и X,, z—1, 2,..., п. Такая информация в простейшем случае определяет закон распределения вероятностей в пространстве ущербов.
    В предположении о непрерывной зависимости вероятности Р, от значений ущерба х получим Р, = Р(х), а выражение (1.1) может быть представлено в интегральном виде:
R =J хР( x)dx.                     (1.2)
-да
    В более общем случае, когда ущерб может наступать вследствие различных неблагоприятных и не зависящих друг от друга событий, средний риск может быть определен согласно следующей формуле:
п т
r -ZZ Рух,,                        (1-³)
i-I /-I
где Ру — вероятность получения ущерба X, при наступлении событияу-го типа.
    Вероятность получения ущерба из формулы (1.3) определяется как условная вероятность согласно следующему произведению:
Ру- PjPt( j),                      (1-4)
где Ру — вероятность наступления неблагоприятного событияу-го типа;
    Р, (/) — вероятность получения ущерба X, при наступлении события /-го типа.
    При условии, что ущербы от различных событий измеряются по одной шкале (например, в стоимостном выражении), и с учетом формулы (1.4) для определения величины среднего риска вместо выражения (1.3) можно использовать следующую формулу:
п т
R -ZZ PjPit i) xt ■                   (1.5)
z-1 j—1
    В формуле (1.5) Ру выражает закон распределения вероятностей наступления неблагоприятных событий, а Рг(/) — законы

8

распределения ущербов при наступлении каждого из таких событий.
   Заметим, что формулы (1.1), (1.2), (1.3) и (1.5) определяют величину среднего риска вне зависимости от деятельности объекта, подвергающегося определенной опасности. В общем случае можно выделить два вида такой деятельности.
   1.     Объект может принять меры с целью уменьшения потерь от неблагоприятного события (имеются в виду защитные меры). При этом сам объект не влияет на возможность его проявления. В научной литературе риски таких событий получили название «чистые риски». Как правило, указанные меры связываются с определенными затратами. В таком случае в формуле среднего риска необходимо увязать вероятность ущерба Рг(/) с произведенными затратами на его предотвращение (уменьшение). В этом случае выражение (1.5) примет следующий вид:
п т
R XX W Л Zj )Xi,                    (1.6)
г' । j ।
где Pi(j,Zj) — условная вероятность возникновения ущерба Хг при наступлении неблагоприятного событияу-го типа и осуществления защитных мероприятий от него с затратами Zj.
   Различия в формуле (1.5), с одной стороны, и (1.6) — с другой, можно проиллюстрировать графиком, представленным на рис. 1.1.


Рис. 1.1. Сопоставление подходов в определении параметровриска при осуществлении и неосуществлении защитных мероприятий

9