Эконометрическая методология исследования систем

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ 
МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИСТЕМ

Е.В. ОРЛОВА

Москва
ИНФРА-М
2019

УЧЕБНИК

Рекомендовано Учебно-методическим советом ВО в качестве учебника 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по укрупненной группе специальностей и направлений
38.00.00 «Экономика и управление»
(квалификация (степень) «бакалавр»)

УДК 330.43(075.8)
ББК 65в6я73
 
О66

Орлова Е.В.
О66 
 
Эконометрическая методология исследования систем : учебник / Е.В. Орлова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 216 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b699cdc1d8020.19604187.

ISBN 978-5-16-013616-5 (print)
ISBN 978-5-16-106275-3 (online)

В учебнике представлена методология комплексного эконометрического 
подхода к анализу, моделированию и прогнозированию разноуровневых экономических систем, который включает в себя построение и анализ эконометрических моделей, исследование возможности их практического применения 
для выявления и обоснования экономических закономерностей, прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Предназначен для бакалавров, магистрантов и аспирантов экономических 
направлений. Также он будет полезен всем, кто занимается обработкой данных 
на основе эконометрических методов и компьютерных технологий.
УДК 330.43(075.8)
ББК 65в6я73

Р е ц е н з е н т ы:
Бахтизин А.Р., доктор экономических наук, заведующий лабораторией 
компьютерного моделирования социально-экономических процессов, исполняющий обязанности директора Центрального экономико-математического 
института Российской академии наук;
Белоусова Н.И., доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник 
Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» Российской академии наук;
Кравец М.А., кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экономики труда и основ управления Воронежского государственного университета

ISBN 978-5-16-013616-5 (print)
ISBN 978-5-16-106275-3 (online)
© Орлова Е.В., 2019

Введение

Необходимость применения эконометрического инструментария для моделирования и прогнозирования определяется тем, 
что концепция системного исследования разноуровневых социально-экономических систем, функционирующих в неопределенной внешней среде, требует от лица, принимающего решения, 
нового аналитического и системного мышления, развитию которого и посвящен настоящий учебник. У эконометрических методов и моделей существуют свои направление и предмет исследования объекта — количественные взаимосвязи и закономерности 
функционирования и развития экономики. В условиях отсутствия 
возможностей для экспериментирования с реальными экономическими системами эконометрическое моделирование является 
мощным инструментом исследования экономических объектов 
при помощи моделей.
Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по УГСН 38.00.00 (образовательные программы уровня бакалавриата и магистратуры) и представляет собой теоретико-методологический, методический и практический материал, используемый 
для понимания эконометрической методологии исследования 
систем социально-экономической природы. Он дает возможность 
получить системное представление об эконометрическом инструментарии моделирования экономических систем, приобретающего 
важное значение для модельного анализа реальных объектов и процессов. В книге представлена современная технология компьютерного моделирования экономических систем, необходимая для понимания причинно-следственных связей, прогнозирования и принятия решений.
Глава 1 «Методология эконометрического подхода к исследованию систем» содержит теоретический материал, типовые примеры, иллюстрирующие сущность эконометрических методов 
и моделей, а также особенности их применения в практике управления различными социально-экономическими системами. Здесь 
описаны классические модели регрессии и временных рядов, даны 
методы оценки параметров моделей — метод наименьших квадратов (МНК) и его предпосылки, метод максимального правдоподобия; методы оценки качества моделей; изложены особенности 
построения и анализа эконометрических моделей с автокоррелиро

ванными и гетероскедастичными остатками; рассмотрены проблема 
мультиколлинеарности факторов, сущность и особенности применения фиктивных переменных в эконометрических исследованиях; 
показаны двухшаговый и трехшаговый, а также косвенный методы 
наименьших квадратов; рассмотрены модели одномерных и многомерных временных рядов, методы эконометрического прогнозирования и методы многомерного анализа.
Глава 2 «Инструментальные средства эконометрического моделирования» включает анализ современных программных средств, 
используемых для анализа, моделирования и прогнозирования экономических систем.
В главе 3 «Компьютерный практикум» представлена современная технология компьютерного моделирования экономических 
систем, необходимая для понимания причинно-следственных 
связей, прогнозирования и принятия решений в экономике; содержатся краткие теоретические сведения по каждой теме, задание 
для практикума и основные этапы его выполнения, а также примеры экспериментальных исследований в программе экономикостатистической обработки данных Statistica и контрольные вопросы. Практикум базируется на реальных статистических данных, 
опыте автора по применению эконометрических методов и моделей 
в научной и прикладной деятельности и нацелен на решение актуальных экономических проблем и задач.
В главе 4 дан комплект оценочных средств для текущего 
контроля и промежуточной аттестации.
В приложениях приведены статистические данные социальноэкономического развития России и регионов, необходимые для выполнения практических задач, а также справочные таблицы критических точек распределений t-Стьюдента, F-Фишера, d-Дарбина — 
Уотсона, критические значения статистики Дики — Фуллера.
Методы эконометрики наряду с другими методами экономико-математического моделирования имеют общий объект исследования — экономику как стохастическую социально-экономическую систему, функционирующую в неопределенной динамичной 
среде. Предметом исследования в эконометрике выступают количественные характеристики и соотношения качественно определенных социально-экономических явлений, закономерности 
их связей и развития в конкретных условиях места и времени. 
Инструментарием эконометрического моделирования и прогнозирования являются экономико-статистические алгоритмы, методы 
и модели.

Изучение эконометрического инструментария тесно связано 
с экономической теорией, микро- и макроэкономикой, математической статистикой и теорией вероятностей, менеджментом, 
философией. Предлагаемый учебник призван обеспечить базу 
для изучения эконометрического инструментария, он содержит 
краткий теоретический материал, методические указания для выполнения практических и лабораторных работ, типовые тестовые 
задания для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 
Подготовка к аудиторным практическим занятиям осуществляется 
на основе изучения теоретического, а также дополнительного материала, рекомендованного преподавателем. Подготовка к аудиторным лабораторным занятиям осуществляется на основе изучения 
теоретического материала по соответствующей теме, путем подбора 
(при необходимости) статистической информации для проведения 
экономико-статистических расчетов в компьютерных программах.
Требования к результатам освоения учебного материала базируются на компетентностном подходе (табл. В.1) и представляют 
собой совокупность знаний, умений и навыков, формируемых 
в рамках каждой компетенции по уровням подготовки бакалавров 
и магистров.

Таблица В.1
Компетенции, знания, умения и навыки

Формируемые 
компетенции
Знания
Умения
Навыки

Программы подготовки бакалавров

Способность 
осуществлять 
сбор, анализ 
и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических 
задач
(ПК-1)

Методов сбора 
необходимой 
статистической 
информации;
методов анализа 
данных статистической отчетности

Ставить содержательные задачи 
экономического 
анализа;
анализировать 
выборочные 
данные статистической отчетности;
применять современный математический 
инструментарий 
для решения 
содержательных 
экономических 
задач

Качественного 
анализа проблем 
в экономических системах;
формирования 
экономикостатистической 
базы эконометрического исследования;
постановки 
и решения 
экономических 
задач с использованием эконометрического 
инструментария

Формируемые 
компетенции
Знания
Умения
Навыки

Способность 
на основе 
описания экономических 
процессов и явлений строить 
стандартные 
теоретические 
и эконометрические модели, 
анализировать 
и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты
(ПК-2) 

Основных результатов новейших исследований в области 
эконометрики;
современных 
методов эконометрического 
анализа, моделирования и прогнозирования;
современных 
программных 
средств для решения задач 
эконометрического анализа;
методик построения эконометрических 
моделей

Применять знания 
эконометрического анализа 
и моделирования 
для выявления 
экономических 
закономерностей;
содержательно 
интерпретировать 
результаты эконометрического 
моделирования;
применять информационные 
технологии эконометрического 
моделирования 
и прогнозирования для решения экономических задач

Микроэкономического, 
макроэкономического 
моделирования 
и прогнозирования с использованием 
современных 
программных 
средств;
анализа и прогнозирования 
развития экономических 
систем на основе современного эконометрического 
инструментария 

Способность 
критически оценивать предлагаемые варианты 
управленческих 
решений и разрабатывать 
и обосновывать 
предложения 
по их совершенствованию 
с учетом критериев социальноэкономической 
эффективности, 
рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-3) 

Методов эконометрического 
анализа пространственных 
и временных 
данных в экономике;
методов оценки 
качества построенных эконометрических 
моделей

Формировать 
критерии социально-экономической эффективности;
с использованием 
компьютерного 
инструментария 
проводить оценку 
эффективности 
альтернативных 
управленческих 
решений;
описывать экономические системы 
с использованием 
систем уравнений

Выбора 
адекватных 
критериев эффективности 
экономических 
решений;
формирования 
обоснованных 
управленческих 
решений на основе эконометрического 
анализа

Продолжение табл. В.1

Формируемые 
компетенции
Знания
Умения
Навыки

Программы подготовки магистрантов

Способность 
готовить аналитические материалы в области 
экономической 
политики и принятия стратегических решений 
на микро- 
и макроуровне
(ПК-4) 

Методик системного анализа 
и синтеза;
методов анализа 
данных статистической отчетности

Осуществлять 
постановку задач 
экономического 
анализа на основе 
системного подхода;
анализировать выборочные данные 
статистической 
отчетности

Качественного 
анализа 
проблем в экономических 
системах;
формирования 
экономикостатистической 
базы эконометрического 
исследования

Способность 
составлять прогноз основных 
социально-экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона 
и экономики 
в целом
(ПК-5) 

Методов построения моделей многофакторных линейных 
и нелинейных 
регрессий;
методов оценки 
качества построенных эконометрических 
моделей;
современных 
методов анализа 
и прогнозирования временных 
рядов

Применять 
знания эконометрического 
анализа и моделирования 
для выявления 
экономических 
закономерностей;
применять информационные 
технологии моделирования и прогнозирования 
для решения эконометрических 
задач

Микро- и макроэкономического 
моделирования 
и прогнозирования с использованием 
современных 
программных 
средств;
построения 
на основе современных 
методик эконометрических 
моделей

Способность 
разрабатывать 
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 
на основе критериев социальноэкономической 
эффективности
(ПК-6) 

Методов эконометрического 
анализа пространственных 
и временных 
данных в экономике;
методов анализа 
и оценки систем 
одновременных 
уравнений

Проводить оценку 
эффективности 
альтернативных 
управленческих 
решений с использованием 
компьютерного 
инструментария;
описывать 
сложные экономические системы 
с применением 
систем уравнений

Выбора 
адекватных 
критериев эффективности 
экономических 
решений;
формирования 
обоснованных 
управленческих 
решений на основе эконометрического 
анализа

Окончание табл. В.1

Глава 1. 
МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО 
ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ СИСТЕМ

Цель данной главы: формирование устойчивых знаний в области методологии и методики построения и применения эконометрических 
моделей для анализа состояния и развития социально-экономических 
процессов в условиях сложных причинно-следственных взаимосвязей 
факторов внутренней и внешней среды.
После изучения данной главы студент должен:
знать
 
–
типы экономических данных;
 
–
методику системного эконометрического анализа экономических 
проблем и синтеза решений этих проблем;
 
–
особенности построения моделей однофакторных и многофакторных линейных и нелинейных регрессий;
 
–
особенности построения моделей временных рядов;
 
–
методы анализа стационарных и нестационарных процессов;
 
–
методы оценки качества эконометрических моделей;
 
–
методы анализа и прогнозирования временных рядов;
уметь
 
–
применять знания эконометрического анализа и моделирования 
для выявления экономических закономерностей;
 
–
формировать точечный и интервальный прогнозы развития социально-экономических процессов;
 
–
делать оценку качества прогнозов;
владеть
 
–
навыками качественного анализа проблем в экономических системах;
 
–
навыками прогнозирования социально-экономического развития;
 
–
методами выбора экономических решений в условиях многокритериальности и неопределенности.

1.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Моделирование является одним из распространенных и эффективных методов исследования экономических систем, представляет собой процесс исследования реальной системы, включающий построение модели, изучение ее свойств и перенос полученных сведений на моделируемую систему [1, 2, 10, 11, 17, 31, 

32]. В зависимости от стадии и целей исследования и проектирования применяется аксиологическое или каузальное представление 
системы. Аксиологическое представление предполагает отображение системы в терминах целей и функций (функцио налов), связывающих цели со средствами их достижения, позволяет оценить 
возможности и средства влияния на выходы системы со стороны 
субъекта.
Каузальное представление системы описывает систему в терминах влияния одних переменных на другие, подразумевает установление причинно-следственных отношений, а также оценку 
влияния элемен тов системы друг на друга (безотносительно целей 
и средств их достижения).
Модель является объектом, который в процессе познания замещает реальную систему, сохраняя в рамках данного исследования 
ее важные свойства. Любая модель обладает следующими характеристиками (свойствами): неполнотой, адекватностью, простотой, 
прогностической способностью.
1. Неполнота означает нетождественность объекта исследования 
и его модели. Она исходит из предположения о том, что каждый 
исследователь субъективен и для достижения поставленной цели 
формирует свой, специфичный для него набор факторов, существенных для описания объекта. Поэтому модель объекта и объекторигинал нетождественны друг другу.
2. Модель адекватна объекту, если результаты моделирования 
и фактическое функционирование объекта схожи с позиции одного или нескольких критериев адекватности. В этом случае модель 
может быть использована для принятия решений.
3. Простота определяет выбор из нескольких возможных вариантов моделей той, которая имеет наиболее простое формальное 
представление и может быть легче интерпретируема с содержательной (экономической) позиции.
Необходимо отметить, что свойства адекватности и простоты 
модели не всегда являются противоречивыми. Так как экономические объекты имеют сложное строение и функционирование, 
можно сформировать для каждого объекта множество адекватных 
моделей, которые, в свою очередь, будут характеризоваться как 
простые.
4. Прогностическая способность модели означает следующее: 
модели, не обладающие способностью прогнозирования поведения 
объекта, не могут признаваться удовлетворительными.

Важным и наиболее распространенным предназначением моделей является их применение при изучении и прогнозировании 
поведения сложных социально-экономических объектов и процессов, выявлении наиболее существенных факторов, формирующих их свойства, определении способов и вариантов управления объектом. Модель необходима для того, чтобы, во-первых, 
описать объект с позиции его структуры, основных свойств, законов развития и взаимодействия с внешней средой; во-вторых, 
сформировать механизмы управления этим объектом, определив 
наилучшие способы и методы управления при поставленных целях 
и критериях эффективности; в-третьих, спрогнозировать прямые 
и косвенные результаты реализации заданных методов и механизмов управления.
Применительно к исследованию социально-экономических 
систем можно выделить следующие виды моделирования [10, 17, 
18, 24, 25, 27]:
 
– концептуальное моделирование. Оно осуществляется 
или с помощью знаков, символов, операций над ними, 
или с помощью естественного или искусственного языка 
путем формирования основной концепции относительно исследуемого объекта;
 
– интуитивное моделирование. Оно сводится к мысленному 
эксперименту на основе практического опыта;
 
– физическое моделирование. В данном случае модель и моделируемый объект представляют реальные объекты или процессы единой или различной физической природы, при этом 
между ними должны выполняться соотношения подобия;
 
– структурно-функцио нальное моделирование. Здесь моделями являются блок-схемы, графики, чертежи, диаграммы, 
таблицы, рисунки, дополненные специальными правилами 
их объединения и преобразования;
 
– математическое моделирование. Оно включает построение 
модели средствами математики и логики;
 
– имитационное моделирование. Это создание логико-математической модели исследуемого объекта в виде алгоритма 
функционирования этого объекта, реализованного в качестве 
программного комплекса.
Эти виды моделирования не являются взаимоисключающими 
и могут применяться при исследовании объектов либо одновременно, либо в некоторой комбинации.
Математическое моделирование является формальным моделированием, при котором описание объекта осуществляется при помощи математических методов.