Риск и рефлексия

В.П. Балан, С.А. Баркалов, А.В. Душкин, И.Ю. Зильберова, В.И. Новосельцев, Д.Е. Скоробогатова, В.И. Сумин


Риск
  и рефлексия

Под общей редакцией доктора техн. наук, профессора В. И. Новосельцева





Москва
Горячая линия - Телеком 2016

УДК 331.1:316.6:338.2
ББК 65.240+88.53
    Р54

Рецензенты:
начальник кафедры высшей математики Воронежского института МВД России доктор физ.-мат. наук, профессор В. В. Меньших; начальник кафедры управления воинскими частями связи и радиотехнического обеспечения авиации Военного учебно-научного центра «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», доктор техн. наук, профессор П. А. Федюнин

Авторы:
В.П. Балан, С.А. Баркалов, А.В. Душкин, И.Ю. Зильберова, В.И. Новосельцев, Д.Е. Скоробогатова, В.И. Сумин

Р54 Риск и рефлексия / В. П. Балан, С. А. Баркалов, А. В. Душкин и др.; Под общей редакцией доктора техн. наук, профессора В. И. Новосельцева. — М.: Горячая линия — Телеком, 2016. — 136 с: ил.
     ISBN 978-5-9912-0590-0.
          Предметом монографии выступает риск, связанный с принятием и реализацией управленческих решений в условиях сознательного и продуманного противодействия со стороны противника или конкурента, а объектом — математический инструментарий, позволяющий оценивать риски такого типа и обосновывать силовые и информационные способы управления ими.
          Для научных работников и специалистов в области математического моделирования, информационной безопасности и менеджмента, будет полезна государственным служащим и сотрудникам силовых ведомств в их профессиональной деятельности.
ББК 65.240+88.53

          Адрес издательства в Интернет WWW.TECHBOOK.RU



Все права защищено
   Ёюбая часть этого издстия ^е может быть воспроизведе^а в какой бы то ш быёо форме и какими бы то ш было средствами без письмежого разрезиежя правообёадателя
© ООО «Нау«то-техжческое издательство «Горячая линия — Теёеком» www.techbook.ru
            © В. П. Балет, С. А. Баркалов, А. В. Дузикзт и др.

            ПРЕДИСЛОВИЕ








          Любая разумная деятельность связана, с одной стороны, со стремлением достичь определенных целей, сообразно располагаемым ресурсам, и, с другой, — с пониманием того, что существует опасность потратить эти ресурсы впустую, и, ничего не достигнув, стать банкротом. Мерой опасности служит риск. Причем его можно рассматривать и как нечто предопределенное свыше, выходящее за рамки познанных законов природы, и как что-то, сугубо случайное, возникающее, по мнению субъекта, принимающего риск, без достаточных на то причин и оснований, и как результат сознательного противодействия со стороны некоторых сил, которым деятельность этого субъекта наносит (или может нанести) финансовый, материальный, моральный или какой-либо другой ущерб.
   В данной монографии рассматривается третий аспект риска, то есть явление, порождаемое не «божьим проведением» и не «волей случая», а целенаправленной и продуманной деятельностью конкурентов или противников, непременно присутствующих в жизни любого человека, к чему бы он ни стремился и что бы ни делал. Подобное понимание базового источника риска позволяет управлять им не только путем пассивной защиты своих интересов, но применяя меры активного силового и информационного воздействия на субъекты, которые своими действиями способствуют возникновению риска. Совокупность таких обоюдных мер, предпринимаемых взаимодействующими субъектами с целью принудить другую сторону действовать в собственных интересах, то есть так, как это выгодно противостоящей стороне, названа рефлексивным управлением.

Предисловие

   Изучать и оценивать риск в условиях взаимного рефлексивного управления традиционными вероятностно-статистическими, математико-имитационными или теоретико-игровыми методами невозможно. Это уже не игра с природой и простое следование ее законам, а борьба с разумным и изощренным противником, пользующимся всем арсеналом средств: шантажом, угрозами, обманом, дезинформацией, маскировкой, навязыванием ложных ценностей, алогичностью, иррациональностью. Для того чтобы выиграть или, по меньшей мере, выжить в таких условиях требуется принципиально новый подход к пониманию и изучению риска, ориентированный не только на внешние обстоятельства и его проявления, но главным образом на вскрытие внутренних механизмов рефлексивных взаимоотношений и возникающих при этом эффектов. В развитии такого подхода на базе методов системного анализа, теории конфликта и математического моделирования заключена целевая направленность данной монографии.
   На основании всего вышеперечисленного авторами сформулировано центральное положение, определившее содержание монографии: риск изучается как системная категория не в отрыве, а в связи с процессами, происходящими в ситуации, когда разворачиваются рисковые события. Причем предполагается, что характер протекания этих процессов обусловлен тремя фундаментальными факторами: предопределенностью, случайностью и конфликтностью. Предопределенность выстраивает генеральную линию событийного ряда, свернуть с которой субъект риска уже не может. Случайность размывает этот ряд и обрамляет его туманными оттенками самого различного свойства. Конфликтность искривляет линию событийного ряда, превращая ее в извилистый лабиринт, который по ходу дела возводят сами рефлексирующие стороны. Предопределенность — самый удобный объект для изучения. Все, что предопределено, обладает ярко выраженным горизонтом прогноза, позволяющим заглянуть в будущее практически до конца жизни той системы, в которой развиваются события. Изучив предопределенное и поняв закон, определяющий траекторию развития ситуации, можно однозначно ответить на вопрос «что будет?» как в близком, так и отдаленном будущем. Риск в процессах, в которых доминирует фактор предопределенности, можно оценить предельно точно и однозначно: главное не ошибиться в понимании закона, выражающего предопределенность, и в исходных данных, используемых для проведения расчетов. Случайность —

Предисловие

5

также не самый плохой объект для изучения. Все случайное характеризуется тем же горизонтом прогноза, как и предопределенное. Однако при доминировании случайных факторов нельзя однозначно предсказать «что будет» в том или ином случае, но можно ответить на вопрос «что вероятно будет?». Соответственно, риск в таких процессах можно оценить вероятной мерой (математическим ожиданием, дисперсией и др.). Конфликтность — очень тяжелый объект для изучения, не поддающийся ни точному, ни вероятному прогнозу. Причем, чем выше уровень конфликтности, тем меньше горизонт прогноза. Даже максимально глубокое и всестороннее изучение конфликтного процесса не позволит ответить на вопросы «что будет?» и «что вероятно будет?». Самое большее, на что можно надеяться — выяснить, «что может быть», если ранее совершались одни действия, а сейчас предпринимаются какие-то другие. Соответственно, при изучении риска в конфликте можно выяснить лишь спектр возможных оценок и провести их ранжирование, используя какие-либо рассуждения и дополнительные предположения. Но самый сложный объект для изучения и соответственно, для оценки риска, — это динамический хаос, в котором смешивается предопределенное, случайное и конфликтное, в результате чего теряется смысл самого понятия «горизонт прогноза», а научные методы лишаются какой-либо прогностической силы, не позволяя ответить на вопросы «что будет?», «что вероятно будет?» и «что может быть?». Самое большее, на что можно рассчитывать, изучая и прогнозируя динамический хаос, — это выяснить, «чего не может быть», выявив тем самым лишь области рисковых параметров хаотических процессов. Правда, уже одно это считается большим достижением на пути постижения замысла того, кто придумал данное уникальное явление, составляющее суть многих событий в современном мире.
   Другое положение, из которого следует исходить при изучении риска, как системного явления, порожденного целевым противодействием со стороны противника или конкурента, состоит в том, что его проявления могут иметь как негативные, так и позитивные последствия. Соответственно мера риска должна отражать соотношение таких категорий как «приобретения— потери», «выигрыш—проигрыш», «победа—поражение». При нарушении этого положения происходит выхолащивание содержательной стороны риска, а результаты его оценки приобретают абстрактный, умозрительный характер. Помимо этого, мера риска должна быть чувствительна к тому, насколько действия

Предисловие

субъекта, принимающего его, отдаляют систему, в которой развивается ситуация, от ее равновесного, то есть комфортного состояния, в котором она привыкла пребывать и развиваться. Только связав риск с понятием равновесного состояния, можно обоснованно ответить на принципиальный вопрос о его допустимом уровне, и предложить действенные механизмы управления им в ситуациях силового и информационного противоборства.
   Следующее концептуальное положение, развиваемое в монографии, сводится к тому, что оценка риска должна осуществляться с использованием метрики, характерной для той системы управления, в которой принимаются и реализуются рисковые решения. Проще говоря, без знания модели управления оценка риска невозможна и, более того, бессмысленна. Модель управления и процедура оценки риска оказываются жестко связанными, и от того, насколько адекватно и всесторонне описан управленческий процесс, настолько адекватными будут оценки. Поэтому, прежде чем приступать к изучению риска, необходимо типизировать классы тех систем, в которых будут развиваться рисковые события. В монографии в качестве классификационных признаков выбраны механизмы и условия реализации взаимных воздействий сторон, согласно которым системы рефлексивного управления подразделяются на четыре типа: с подражанием, с мотивацией, с антагонизмом и с присутствием инсайдеров. В свою очередь системы рефлексивного управления с мотивацией типизируются по характеру взаимоотношений рефлексирующих субъектов и по виду аттрактора. По первому признаку они подразделяются на системы с конкурентными взаимоотношениями, системы с отношениями содействия и с отношениями эксплуатации. По второму признаку — на системы с аттрактором стохастического и хаотического типа.
   Указанными положениями задается базовая аксиоматика теории изучения и оценки риска и одновременно определяется структура монографии. Она состоит из семи глав, в которых рассматриваются следующие вопросы.
   В первой главе исследуется феноменология риска: уточняется понятие риска, выявляются его возможные факторы, дается его типология, рассматриваются вопросы управления риском.
   Во второй главе проводится анализ существующих подходов к оценке риска: экспертный, логико-лингвистический, вероятностно-статистический, ситуативный, математико-имитационный и игровой. Выявляются их сильные и слабые стороны.

Предисловие

1

   В третьей главе исследуется феноменология рефлексивного управления: выявляются его особенности, разрабатывается структурная модель, а также описываются способы практической реализации этого вида управления.
   В четвертой главе рассматривается имитационная модель оценки риска в самых примитивных системах рефлексивного управления — с подражательным механизмом. Предлагается способ компьютерной реализации модели, приводятся результаты моделирования.
   В пятой главе изучается аналитическая модель оценки риска в самых распространенных системах рефлексивного управления — с мотивационным механизмом. Вводится критерий риска, и устанавливаются закономерности такой рефлексии с точки зрения его минимизации. Затем разрабатываются модели оценки рисков для систем следующих типов: с конкурентными взаимоотношениями, с взаимоотношениями эксплуатации, с содействующими взаимоотношениями, со стохастическим и хаотическим аттракторами.
   В шестой главе разбираются вопросы оценки риска в системах рефлексивного управления с антагонизмом. Выявляются особенности систем такого класса, строятся их модели, приводятся основные расчетные соотношения, дается иллюстративный пример, формулируются некоторые обобщения.
   Седьмая глава посвящена вопросам оценки риска в системах рефлексивного управления с присутствием инсайдеров. Строится теоретико-игровая модель процесса, приводятся результаты моделирования.

Глава





                1




            ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РИСКА









    1.1.      ПОНЯТИЕ РИСКА

          В современном научном лексиконе слово «риск» как действие, реализация которого ставит под угрозу удовлетворение какой-либо потребности, получило необычайно широкое распространение. Источник появления этого слова неизвестен. Существует версия об его арабском происхождении, где оно означало что-либо случайное, что дается богом и что может принести пользу (прибыль). В Европе оно встречается в средневековых источниках и главная сфера его применения — мореплавание и морская торговля. Его употребляли для обозначения проблемной ситуации, которая не могла быть достаточно полно выражена уже имеющимися в наличии словами. Видимо закономерно, что французское слово «risque» (опасность) через итальянское «risico» восходит к древнегреческому слову «rizikon» (утес, скала), образованному от «rhiza» (подножие горы). Отсюда одно из первоначальных значений глагола «рисковать» — объезжать утес, скалу, лавировать между скал — подразумевает, что чем ближе к скалам, тем короче путь, но тем он и опасней. В русский язык слово «риск» вошло в конце XVIII в. в качестве заимствования из французского языка [76].
   В средние века, благодаря развитию азартных игр, особенно игр в кости, стали возникать задачи оценки шансов выигрыша или проигрыша, что способствовало развитию теории вероятности — современной научной базы количественной оценки

Феноменология риска

9

рисков. Начало XX в. стало периодом активного развития научного изучения этого явления. Американский экономист Ф. Найт, разделяя понятия «риск» и «неопределенность», подчеркивал принципиальную измеримость риска, в отличие от неизмеримой неопределенности, в частности, в отношении будущих событий [74]. В этот же период разработка теории риска, как основы страхования была начата австрийским математиком Э. Лундбергом [73]. Именно через систему страхования риск стал товаром, который получает стоимостные оценки.
   Проявления риска в различных сферах деятельности человека повлекло за собой многочисленные его определения и трактовки. Типичные из них дает Ф. Найт: шанс или вероятность потерь; отклонение фактических результатов от ожидаемых; вероятность любого исхода, отличного от ожидаемого; вероятность нежелательного исхода [74]. Значительная часть этих и подобных определений связана с двумя утверждениями: риск коррелирован со случайными событиями; последствия этих событий являются нежелательными или неприемлемыми. Вместе с тем, нетрудно заметить, что проявления риска могут иметь не только негативные, но и позитивные последствия. Иначе невозможно понять и объяснить, почему люди так часто принимают рисковые решения и идут на риск. Поэтому в настоящее время считается общепринятым, что поведение, связанное с принятием риска (risk-bearing), представляет собой своеобразное балансирование между возможным ущербом и вероятной прибылью, между желаемыми приобретениями и допустимыми потерями. Когда ущерб/потери или прибыль/приобретения, связанные с рисковым поведением, поддаются строгой и точной оценке (логической или математической), а ресурсы оперирующих сторон неисчерпаемы, риска как такового нет. В том случае, когда такая оценка затруднена и оперирующие стороны ограничены в ресурсах, говорят о риске.
   Существуют различные мнения о том, зачем люди идут на риск при реализации своих замыслов и планов:
   • для удовлетворения своих низменных патологических потребностей, утверждения собственного «Я»;
   • в надежде на счастливую случайность получить выигрыш, размеры которого превышают затраченные усилия;
   • чтобы, невзирая на опасность ущерба, попытаться получить большую прибыль, чем это возможно без рискового поведения, сохраняя при этом достигнутое ранее положение [59];

Глава 1

   • чтобы избежать большей опасности, чем это возможно без рискового поведения [20];
   • чтобы создать трудности для конкурентов или противников, вынуждая их отказаться от реализации ранее намеченных замыслов и планов [7];
   • чтобы внести дополнительную неопределенность и непредсказуемость в систему отношений с окружающими субъектами и попытаться в этих условиях сохранить достигнутое или упрочить существующее положение [62].
   Если обобщить приведенные выше основания, вынуждающие идти на риск (отбросив первые два — очевидно неконструктивные), то они, прямо или косвенно, сводятся к тому, что субъект, принимающий риск, стремится получить дополнительные «дивиденды» в условиях противодействия, сохранив при этом собственную устойчивость. При этом под устойчивостью понимается способность оперирующей стороны как динамической системы возвращаться в равновесное состояние после того, как она была выведена из него в результате действий, совершаемых как субъектами системы, так и конкурентами или противниками. В этом определении нуждается в уточнении понятие «равновесное состояние». Согласно современным научным воззрениям равновесное состояние идентифицируется понятием «аттрактор» (от англ. attract — привлекать, притягивать) — точкой или областью притяжения, к которой стремится система в процессе своего движения [38], [39]. В зависимости от конкретной проблемной области это понятие наполняется соответствующим содержанием. Самый простой пример — рулетка. Как бы крупье не бросал шарик, он в итоге попадет в одну из38 лунок. Эти лунки и будут аттракторами для системы «колесо—шарик». Другой пример — обычный маятник. Как бы мы его не отклоняли, он всегда вернется в точку, где уравновешиваются все действующие на него силы. В экономике под равновесием понимается такое состояние системы, при котором ее индикаторы (например, объемы производства, индекс потребительских цен, уровень инфляции и др.) остаются неизменными при условии, что ни один из субъектов (связанный с системой) не заинтересован в их изменении [29].
   Более абстрактная формулировка состояния равновесия системы, данная Нэшем, гласит: равновесной является та точка или область в пространстве параметров системы, одностороннее отклонение от которой невыгодно ни для одной из сторон (естественно при условии, что все стороны стремятся войти в равновесное состояние, образно говоря, выбирают мир, а не войну) [48], [43].