Экономические эффекты ошибок I и II рода в трансакциях с участием третьей стороны-гаранта

Бюро экономического анализа

А.Е. Шаститко

Экономические эффекты 
ошибок I и II рода 
в трансакциях 
с участием 
третьей стороны-гаранта

Бю р о э к о н о м и ч е с к о г о  анализа

А.Е. Шаститко

Экономические эффекты 
ошибок I и II рода в трансакциях
с участием 
третьей стороны-гаранта

МОСКВА-2011

УДК 338 
ББК 65.053 
Ш27

Шаститко А.Е.

Ш27 
Экономические эффекты ошибок I и II рода в трансакциях с 
участием третьей стороны-гаранта. -  М.: МАКС Пресс, 2011. — 68 с. 
ISBN 978-5-317-03838-0

Ключевая проблема, рассматриваемая в данной работе -  координационные и 
распределительные эффекты ошибок I и II рода в экономических обменах с участием третьей стороны-гаранта. Основываясь на идее о возможности Парето- 
улучшения в одноходовой игре дилемма заключенных с помощью третьей стороны. обеспечивающей соблюдение установленных правил, продемонстрированы не 
только ограничения на издержки по услугам гаранта, но и последствия ошибок I и 
II рода для недискриминационных и дискриминационных случаев. Дискриминация 
со стороны третьей стороны-гаранта анализируется не только в контексте прямых 
платежей за услуги, но также и штрафов, компенсаций, вероятностей совершения 
ошибок I и II рода. Также обозначены координационные и распределительные эффекты для случая координационной игры и игры с отсутствием равновесия. Ошибки I и II рода в правоприменения анализируются в связи с аналогичными ошибками в правоустановлении в том числе в связи с проблемами антимонопольной 
политики. Для экономистов и юристов, специализирующихся на изучении вопросов результативности правоустановления и правоприменения; студентам, изучающим институциональную экономику.
Ключевые слова: ошибки I и II рода, обеспечение соблюдения правил, дилемма 
заключенных, координационные и распределительные аспекты институтов.
Коды Jel: D60: Н40; К21;К42
УДК 338 
ББК 65 053

Shastitko A.Y. Economic effects of errors I and II types in transactions 
with third party enforcement. -  Moscow, MAKS Press, 2011. — 68 p.

Coordination and distribution effects in economic exchanges with third party enforcement due to errors of I and II types are at the center of the paper. Based on idea of opportunity for equilibrium Pareto-improvement in one shot prisoners' dilemma game by third- 
party enforcer it has been shown not only constraints on cost of enforcement services but 
consequences of errors of I and II types both non-discriminatory and discriminatory cases. 
Discrimination by third party is analyzed not only from the players direct pay ment for services perspective but from fines, compensations and errors probabilities too. Additionally 
coordination and distribution effects are sketched for coordination game and the game with 
absence of equilibrium. Errors of I and II types in rules enforcement are analyzed in relation to analogous errors in rules design with some implication for antimonopoly issues. For 
economists and lawers specializing on issues of efficacy and efficiency of rules marking 
and rules enforcement; for students studying Institutional Economics.
Key words: errors of I and II types; rules enforcement; prisoners’ dilemma; coordination and distributive aspects of institutions
Jel classification: D60; H40; K21; K42

ISBN 978-5-317-03838-0
© Ш аститко A.E.. 2011

Содержание

В ведение.........................................................................................................................  
4

1. Инструментально-методологические аспекты изучения проблемы 

ошибок I и II р о д а ................................................................................................. 
9
1.1. Варианты объяснения ошибок I и II рода......................................... 
9
1.2. Теория игр как инструмент анализа проблемы организации 

экономических о б м ен ов............................................................................ 13

2. Ошибки I и II рода в правоприменении с учетом возможности 
дискриминации со стороны гаранта..............................................................  19

2.1. Вероятность ошибки I и II рода равна н у л ю ..................................  19

2.2. Вероятность ошибки I рода равна нулю, II рода -  е ди ниц е.... 28

2.3. Вероятность ошибки I рода равна единице, II рода -  н у л ю .... 30
2.4. Вероятности ошибок I и II рода равны единице........................... 32

2.5. Вероятности ошибок I и II рода больше нуля, но меньше 

единицы............................................................................................................  33
2.6. Ошибки I и II рода в играх с множеством равновесий и их 

отсутствием..................................................................................................... 38

3. Ошибки I и II рода в контексте взаимосвязи правоприменения и 
правоустановления................................................................................................  45

3.1. Простая классификация вариантов соотношения «правоус- 

тановление-правоприменение»............................................................. 45
3.2. Регуляторный фундаментализм vs. регуляторный функционализм ............................................................................................................... 48

Заклю чение......................................................................................................................  59

Основные термины и понятия................................................................................  62

Литература.......................................................................................................................  63

Об автор е.......................................................................................................................... 66

3

Введение

Институциональные рамки экономических обменов -  как на уровне 

институциональной среды, так и на уровне институциональных соглашений -  важный фактор, обеспечивающий настройку стимулов и возможности адаптации участников обменов к изменяющимся обстоятельствам их воспроизводства1. Поскольку настройка стимулов и создание 

механизмов адаптации имеют большое значение с точки зрения свойств 
результатов экономических обменов, их институциональные рамки 

также значимы для определения полученных результатов. В свою очередь, институциональные рамки здесь определены через призму формальных и неформальных правил, поддерживаемых механизмами, 

обеспечивающими выполнение данных правил2.
Ошибки первого и второго рода -  одна из важнейших характеристик институциональных рамок воспроизводства множества экономических обменов. Результаты экономических обменов, выстроенных на 
основе правил и обеспечивающих их соблюдение механизмов, как известно, характеризуются двумя эффектами: распределительными и координационными [Knight, 1992; Шаститко, 2010а]. Распределительные 
эффекты могут быть рассмотрены как с точки зрения абсолютных размеров выигрыша (потерь) каждого из участников, так и с точки зрения 
соотношения указанных выигрышей (потерь). Причем в данном случае 

самостоятельным является вопрос о распределении выигрышей между 

участниками экономических обменов и третьей стороной-гарантом3, 
предоставляющей услуги по обеспечению соблюдения прав собственности и контрактных прав4. Это важно потому, что третья сторона
1 Детальный обзор литературы и вопросов, связанных с конкретизацией данных тезисов, можно найти в [Аузан (ред), 2005; Кузьминов, Бендукидзе, Юд- 
кевич, 2006: Фуруботн, Рихтер, 2005; Шаститко, 2010а; Эггертссон, 2001].
2 Ключевые элементы определения института в соответствии с новым институциональным подходом к исследованию общественных явлений представлены в 
[Норт, 2007]. Более подробно см. работы, указанные в предыдущей сноске.
3 В данной работе используется термин «третья сторона-гарант» (или коротк о -  гарант), а не государство потому, что не во всех случаях именно государство выполняет функции гарантии прав собственности и тем более контрактных прав.
4 Строго говоря, полное рассмотрение услуг гарантов требует изучения не 
только вопросов, связанных с принуждением и наказанием (применением 
санкций) к нарушителям, но и достраивание ex ante неполных соглашений (и. 
соответственно, не полностью специфицированных относительных, или обязательственных, прав собственности) до полных ex post там, где это возможно и 
экономически оправданно, о чем более подробно см. [Schwartz А, 1992; Шаститко, 2010а].

4

гарант обладает собственными интересами, и, даже если и рассматривается как «черный ящик», тем не менее в контексте организации экономических обменов обладает рядом общ их для их участников характеристик. В свою очередь, координационные эффекты соответствуют 
величине суммарного выигрыша, отражающего степень исчерпания 

возможностей взаимовыгодного обмена .
Поскольку любой институт состоит из правил и механизмов, обеспечивающих их соблюдение, то и ошибки могут возникать как в отношении к установлению правил, так и к их применению. В этом случае 

можно говорить, соответственно, об ошибках правоустановления и 

правоприменения на основе определения методологического статуса 

концепции ошибки.
Относительность различия между ошибками правоустановления и 

правоприменения обусловлена тем, что существуют правила правоприменения, в которых устанавливается размер санкций, а также то, 
каким образом устанавливается факт нарушения, его субъект и мера 

вины. Кроме того, вопрос об ошибках может обсуждаться в инструментально-функциональной плоскости по аналогии с различиями в функциональной и инструментальной рациональности в рамках исследования вопросов индивидуального выбора [Шаститко, 2006], поскольку 
применять данное понятие к классу ситуаций, в которых институты являются побочным и непредвиденным результатом многократно повторяющихся экономических обменов, не вполне корректно. В данном исследовании специально не обсуждаются вопросы: (1) в чем именно состоят ошибки первого и второго рода (применительно к конкретным 

наборам экономических обменов), (2) каковы происхождение, механизм возникновения данных ошибок. Будут предложены лишь краткие 
комментарии по указанным аспектам.

Вопрос об ошибках первого и второго рода обсуждался в других 

исследованиях [Шаститко, 20106; Шаститко, 2 0 1 1а,в]. Однако в данной 
работе не только предложена формулировка методологического статуса 

ошибок первого и второго рода, но обозначены рамки применения инструментария теории игр для исследования экономических обменов. 

Кроме того, представлено подробное изложение проблемы последствий 

дискриминации со стороны гаранта на основе одной из наиболее попу5 В данном случае речь идет о системе добровольных обменов. Важной иллюстрацией значения институтов с точки зрения различной степени исчерпания 
потенциальных выигрышей от добровольного обмена является серия лабораторных экономических экспериментов. См., например, [Holt. 1995, Р. 349-444; 
Шаститко, 2010а, с. 125-128]. В той мере, в какой далее будет рассматриваться 
проблема соблюдения правил и гарантий прав, в анализ будет включен вопрос 
о вынужденных обменах.

5

лярных моделей из теории игр -  «дилемма заключенных». Причем данный анализ проведен не только в отношении стоимости услуг, но и в 

части санкций, размеров компенсаций и вероятностей совершения 
ошибок I и II рода; уточнены граничные условие улучшения свойств 
равновесия с учетом дискриминации со стороны гаранта по санкциям и 

компенсациям по сравнению с ситуацией отсутствия гаранта; сформулированы условия, при которых ошибки первого рода являются более 
существенными с точки зрения ухудшения условий равновесия; представлены различные варианты соотношения между правоустановлени- 

ем и правоприменением с точки зрения возможности совершения ошибок I и II рода. Кроме того, обозначены особенности ситуации, когда 

существуют отношения взаимозависимости, допускающие множественность равновесий без гаранта. Наконец, предложена программа 
дальнейших исследований по проблемам ошибок I и II рода.
Для целей дальнейшего изложения мы будем исходить из того, что 

ошибки I рода могут проявляться в виде чрезмерного наказания нарушителя (в том числе в результате злоупотребления правом на защиту). 

В то же время ошибки II рода -  это чрезмерно мягкое наказание нарушителя или ненаказание нарушителя вовсе. Далее предполагается рассмотреть следующие вопросы.

(1) Инструментально-методологические, включающие:

-  описание статуса концепции «ошибки I и II рода» в контексте исследования экономических обменов, опосредованных определенными институциональными рамками в отличие от концепции аналогичных ошибок в эконометрических исследованиях. Указанные 

пары ошибок вполне могут быть взаимосвязаны, но в данной работе они рассматриваются обособленно;

-  описание контекста применения теории игр с учетом их разделения на кооперативные (коалиционные) и бескоалиционные.

(2) Координационные и распределительные свойства институтов с 

учетом ошибок первого и второго рода в правоприменении, а также различных форм дискриминации участников игры (экономических обменов) 

третьей стороной-гарантом на основе предпосылки об экзогенно установленных правилах, содержащих соответствующие запреты и на основе которых специфицированы права участников экономических обменов.

(3) Ошибки первого и второго рода в контексте взаимосвязи право- 

примения и правоустановления.

В заключение сформулированы выводы и направления дальнейших 

исследований по проблематике ошибок первого и второго рода.

В данной работе принят ряд ограничений, которые не только указывают на пределы возможных обобщений, но и позволяют более четко

6