Книжная полка Сохранить
Размер шрифта:
А
А
А
|  Шрифт:
Arial
Times
|  Интервал:
Стандартный
Средний
Большой
|  Цвет сайта:
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц

Регрессионное моделирование динамики реальной стоимости финансовых активов (на примере Украины)

Покупка
Основная коллекция
Артикул: 461233.0002.99.0001
Доступ онлайн
49 ₽
В корзину
Нижегородцев, Р. М. Регрессионное моделирование динамики реальной стоимости финансовых активов (на примере Украины) / Р. М. Нижегородцев, Н. П. Горидько. - Текст : электронный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2012. - №14 (104). - С. 33-40. - URL: https://znanium.com/catalog/product/497862 (дата обращения: 07.10.2024). – Режим доступа: по подписке.
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
14 (104) – 2012

ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА

проблемы и решения

В статье построены авторегрессионные мо
дели реальной стоимости финансовых активов, а 
также факторные регрессионные модели зависимости дефлятора ВВП и текущего реального ВВП 
от реальной стоимости финансовых активов для 
экономики Украины 2000–2010 гг. Сделаны выводы 
относительно принципов государственной монетарной политики.

Ключевые слова: стоимость, активы, дефля
тор ВВП, регрессия, модель, монетарная политика.

В современных макросистемах для понимания 

процессов, связанных с монетарными механизмами их развития, решающее значение имеет не сам 
по себе объем денежной массы, а дефлированная 
денежная масса, т. е. отношение ее номинального 
(выраженного в текущих ценах) годового объема к 
величине годового дефлятора ВВП.

Кроме того, эффективность применения мо
нетарных регуляторов развития макросистем намного сильнее зависит не от того, много или мало 
денег находится в обращении, а от того, куда и как 
направляются денежные потоки. Иначе говоря, возрастает роль не эмиссионных, а трансмиссионных 
механизмов развития монетарных процессов (например, инфляции), а значит, и обретения контроля 
над ними [1, 2].

Поэтому актуальной задачей является моде
лирование динамики реальной стоимости финансовых активов (дефлированной денежной массы). 
При моделировании значений показателей авторы 
воспользовались данными, размещенными на 
официальном сайте национального банка Украины [3], причем показателю денежной массы M
поставили в соответствие значение денежного 
агрегата M2.

Математические методы анализа

в экономике

УДК 330.43 (336.74)

РЕГРЕССИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИКИ РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

(на примере Украины)

Р. М. НИЖЕГОРОДЦЕВ,

доктор экономических наук,

заведующий лабораторией экономической динамики

и управления инновациями

E-mail: bell44@rambler. ru

Институт проблем управления

им. В. А. Трапезникова Российской академии наук

Н. П. ГОРИДЬКО,

эксперт консалтинговой компании

ООО «Клевер Пойнт»

E-mail: horidko@mail. ru

Доступ онлайн
49 ₽
В корзину